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带有截距的I(1)长相依时间序列的参数估计问题

【摘要】本文考虑带有截距的一阶单整长相依时间序列的参数关于相合性和渐近正态性的证明问题。对于带有

截距的I(1)长相依时间序列模型

截距的I(1)长相依时间序列模型

在经过一阶差分后成为平稳序列，假设自协方差函数表示为

且假设

，分数高斯噪声

是满足此假设的一个特例。本文提出一个关于的二阶矩估计并证明了该统计量的相合性和渐近正态性。

【关键词】一阶单整相合性渐近正态长相依时间序列

引言

长相依性(long-rangedependence)是时间序列的一种性质，描述了一个时间序列中的一个遥远的时间间隔的随机变量自相关性显著，