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特征函数及其应用

1引言

在概率论和数理统计中，我们学习了特征函数，发现了它可以更高级、优越、方便的表示出一般的随机变量的统计规律．是研究随机变量的重要工具．本文将向大家详细的阐述特征函数的基本概念，性质以及特征函数的应用和一些相关定理的证明．

2特征函数

2.1特征函数的定义

设是定义在样本空间上的随机变量．称的复值函数cos+sin的数学期望

+

其中，，为随机变量的特征函数，记为．

特征函数一般为实变量的复值函数，它对一切有定义．事实上，当是连续型随机变量时，对，总有

若为离散型随机变量，则

因此，任一随机变量，必有特征函数存在．

2.2特征函数的性质

有界性：

一致连续性：在上一致连续

非负定：对个实数，，及复数，，，总有

，这里表示的共轭

若，，，为常数，则

设的特征函数分别为，，又与相互独立，则的特征函数为

2.3特征函数与矩的关系

在以前的学习中，我们发现求随机变量的各阶矩往往需要作繁难的求无穷级数和或无穷积分的计算，有时应用一定的技巧方可计算出结果．现在我们有了特征函数这一优越的工具后，可以通过对特征函数求导的方法来计算随机变量的矩．

设随机变量有阶矩存在，则的特征函数可微分次，且对，有

设有密度函数，则

=

由于的阶矩存在，即有

从而可以在积分号下对求导次，于是对，有

令即得

当是离散型随机变量时，证明也是类似的．

由这个性质，在求的各阶矩（如果他们存在的话），只要对的特征函数求导即可．而从定义出发是要计算积分的，大家都知道，求导一般总是要比求积分简单的多，所以可以这样说：特征函数提供了一条求各阶矩的捷径

2.4几种常见分布的特征函数

单点分布设服从单点分布，即，则

两点分布设，即，，则

二项分布设，，则

普哇松分布设为普哇松分布，即

，，，

则

均匀分布设在上均匀分布，即

则

指数分布设服从参数为的指数分布，即

故

由数学分析知道

由此可得

正态分布设服从分布，把分布的密度函数代入中，即有

其中

是利用复变函数中的围道积分求得的．

例1求分布的数学期望和方差

解已知分布的特征函数为

于是由有

由此即得

从这里我们可以看出用特征函数求正态分布的数学期望和方差，要比从定义去证更方便

2.5特征函数与分布函数的关系

逆转公设随机变量的分布函数为，特征函数为，又与为的任意两个连续点，则有

其中，当时，按连续性延拓定义

由特征函数的定义可知，随机变量的分布函数唯一的确定了它的特征函数．反过来，由唯一性定理可知特征函数可以唯一地确定它的分布函数．从而由特征函数来确定分布函数的式子也常常称为“逆转公式”．

唯一性定随机变量的分布函数由其特征函数唯一确定．

3特征函数的应用

3.1特征函数在求独立随机变量和的分布上的应用

设，的特征函数分别为，，又与相互独立，则的特征函数为

因为与相互独立，由以前的知识我们知道与也相互独立，于是由数学期望的性质即得

利用归纳法，不难把上述性质推广到个独立随机变量的场合，若，，是个相互独立的随机