多元正态分布课件.pptx

多元正態分佈

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第一节多元分布的基本概念本節基本內容:一、隨機向量二、多元分佈函數和多元密度函數三、邊緣密度、獨立性與條件分佈四、多維隨機向量的數字特徵

3一、隨機向量所隨機變數通俗理解就是“其值隨機會而定”的量。本課程討論的是多變量的情形，也即隨機向量：設為個隨機變數，由它們組成向量，則稱作維隨機向量。在不做特別說明的情況下，向量、矩陣用粗體表示；涉及總體的變數用大寫字母表示，涉及樣本的變數用小寫字母表示；隨機變數用大寫字母表示，其實現值用小寫字母表示。

4在理論上，對多維隨機向量的研究和對一維隨機變數的研究思路是類似的，通過分佈及其特徵進行刻畫。不同的是，可能要考慮變數之間的相關關係。在統計應用上，對多維隨機向量的研究和對一維隨機變數的研究思路也是一樣的，要通過樣本資料來推斷總體。一、隨機向量

5如果同時對個變數作一次觀測，得到觀測值：,稱觀測值為一個樣品；若這樣的觀測重複進行次，可得到個樣品()。把這樣的個樣品放在一起，稱之為一個樣本。常排成矩陣：一、隨機向量

6需要說明的是，從橫向看，矩陣的第行表示對第個樣品的一次觀測值。當然，在獲得具體觀測之前，是一個維隨機向量。從縱向上看，矩陣的第列表示對第個變數的次重複觀測值，在獲得具體觀測之前，是一個隨機變數。一、隨機向量

7二、多元分佈函數和多元密度函數隨機向量(變數)離散型、連續型刻畫隨機向量(變數)分佈函數、密度函數

8分佈函數設為一隨機向量，它的多元分佈函數定義為：記為。隨機向量的統計特性可用它的分佈函數來完整地描述。二、多元分佈函數和多元密度函數

9密度函數(設為維隨機向量)連續型。若稱為的的聯合分佈密度函數。離散型。若存在有限或可列個維向量，使得，且滿足，則稱()為的概率分佈(本質上為密度函數)。二、多元分佈函數和多元密度函數

10以連續型變數為例進行討論。多維隨機向量的邊緣密度。若為維隨機向量，由它的()個分量組成的子向量的分佈稱為的邊緣(邊際)分佈。通過變換中的各分量的次序，總可以假定正好是的前個分量，其餘個分量記為，則可表示為：三、多維隨機向量的邊緣密度、獨立性與條件分佈

11此時，的分佈函數為。若的聯合分佈密度為，則的邊緣密度函數為：，(2.3)多維隨機向量的獨立性。若個隨機變數的聯合分佈密度等於各自邊緣分佈的乘積，則稱是互相獨立的。三、多維隨機向量的邊緣密度、獨立性與條件分佈

12多維隨機向量的條件分佈。當的密度函數為，的密度函數為時，給定時的條件密度為稱給定時的分佈為條件分佈。三、多維隨機向量的邊緣密度、獨立性與條件分佈

13概率分佈是對隨機變數的概率性質最完整的刻畫。優點是刻畫的完整性，不便之處在於表示形式有時是非常複雜的。而隨機變數的數字特徵，則是指某些由隨機變數的分佈所決定的常數，它刻畫了隨機變數(或者其分佈)的某一方面的性質。對於多維隨機變數刻畫其性質的最重要的數字特徵有均值、