中观景气度数据库和定量模型应用：中观景气度高频跟踪及运用.pdf

策略报告|投资策略专题

内容目录

1.模型预测结果3

2.中观景气度周频跟踪4

2.1.上游板块中观景气度跟踪4

2.2.中游板块中观景气度跟踪7

2.3.下游板块中观景气度跟踪9

2.4.金融房建板块中观景气度跟踪12

2.5.支持服务板块中观景气度跟踪13

3.风险提示15

图表目录

图1：【行业组合持仓4周超额累积收益率曲线】周度推荐行业组合，未来四周具有较优表

现；中旬构建的行业组合表现较优，月末构建的行业组合表现较差3

图2：结合中观景气度数据库和定量模型预测未来4周表现较优的申万二级行业4

图3：上游板块中观景气度周度跟踪5

图4：上游板块中观景气度周度全跟踪7

图5：中游板块中观景气度周度跟踪8

图6：中游板块中观景气度周度全跟踪9

图7：下游板块中观景气度周度跟踪10

图8：下游板块中观景气度周度全跟踪12

图9：金融房建中观景气度周度跟踪13

图10：金融房建板块中观景气度周度全跟踪13

图11：支持服务板块中观景气度周度跟踪14

图12：支持服务板块中观景气度周度全跟踪14

2

策略报告|投资策略专题

1.模型预测结果

图1：【行业组合持仓4周超额累积收益率曲线】周度推荐行业组合，未来四周具有较优表现；中旬构建的行业组合表现较优，月末构建的行业组合表现较差

持仓最优前三行业2持仓最优前五行业

第1个周日构建的组合第2个周日构建的组合第1个周日构建的组合

2.1第3个周日构建的组合第4个周日构建的组合第2个周日构建的组合