基于因子模型的高维矩阵型时序数据深度剖析与多元应用.docx

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2025-03-10 发布于上海
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基于因子模型的高维矩阵型时序数据深度剖析与多元应用

一、引言

1.1研究背景与意义

随着信息技术的飞速发展，各领域产生的数据量呈爆炸式增长，数据的结构和形式也日益复杂多样。在众多复杂的数据类型中，高维矩阵型时序数据逐渐成为研究的焦点。这类数据广泛存在于经济金融、气象环境、生物医学、通信等诸多领域，例如，在金融领域，不同时刻不同公司的股票数据，涵盖了公司市值、账面市值比等多个变量维度，这些数据以矩阵形式随时间变化，构成矩阵型时序数据；宏观经济领域，每年各国的GDP、CPI等宏观经济指标，同样形成了矩阵型时间序列。在国际贸易动态网络数据以及空气质量监测数据中，也都能看到矩阵型时序数据的身影