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第二章
2.1.试叙述多元联合分布和边际分布之间的关系。
解：多元联合分布讨论多个随机变量联合一起的概率分布状况，乂=乂（|,乂2，-.乂/,）的联合
分布密度函数是一个P维的函数，而边际分布讨论是X=（X],X2，-X/,）的子向量的概率分
布，其概率密度函数的维数小于P。
2.2设二维随机向量X（1X?）服从二元正态分布，写出其联合分布。
解：设X（|X,）的均值向量为四=4（4,）’，协方差矩阵为5a,；，则其联合
^^2）
分布密度由数为
、T/2\-1
exp«-1(x-g)f02
/(x)=(x-|i)h
2.3已知随机向量X（1XJ的联合密度函数为
2[(d-c)(X1-6/)+(/?-a)(x-c)-2(%a)(x-c)]
22
22
(b-a)(d-c)
其中cxd,求
2
（1）随机变量X1和X2的边缘密度函数、均值和方差:
2（）随机变量X1和X2的协方差和相关系数；
（3）判断X和X2是否相互独立。
（1）解：随机变量X和X2的边缘密度函数、均值和方差;
―2Kd-c)(x-a)+(-a)2-c)-2($-〃)(/-。)]
(㈤-L(b—a)2(d—cfclx
=2(d_c)(x-a)/+,2[(b-〃)(％—。)一2(.一〃)(々一。)】
小
(b-a)2((I-c)2cL(b-a)2(d-c)2
2(d-c)(x一g2+产2[S-a)-2(x-a)八出
(b-a)2(d-c)2%-(b-a)2(d-c)2
tl22d
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