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中级风险管理-中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编6

单选题（共90题，共90分）

(1.)商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。

A（江南博哥）.流动性风险指标

B.信用风险指标

C.风险抵补类指标

D.操作风险指标

正确答案：C

参考解析：商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

(2.)商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.操作风险

正确答案：D

参考解析：商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来操作风险。

(3.)下列属于商业银行面临的项目风险的是()。

A.收益下降

B.技术故障造成经济损失

C.开拓企业信用卡业务

D.产品研发失败

正确答案：D

参考解析：A项收益下降属于行业风险；B项技术故障造成经济损失属于技术风险；C项开拓企业信用卡业务属于竞争对手风险；D项产品研发失败属于项目风险。

(4.)CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款能力

正确答案：A

参考解析：在CreditMetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。

(5.)法律风险与操作风险之间的关系是()。

A.操作风险和法律风险产生的原因相同

B.外部合规风险与法律风险是相同的

C.法律风险与操作风险相互独立

D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

正确答案：D

参考解析：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。

(6.)风险报告的职责不包括()。

A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立

C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度

D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

正确答案：B

参考解析：风险报告的职责之一是使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息，并非独立。

(7.)()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A.风险管理部门

B.高级管理部门

C.业务管理部门

D.内部审计部门

正确答案：C

参考解析：业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。

(8.)商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于()。

A.战略风险

B.操作风险

C.信用风险

D.市场风险

正确答案：B

参考解析：商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于操作风险。

(9.)影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。

A.行业因素

B.项目因素

C.地区因素

D.宏观经济因素

正确答案：B

参考解析：项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。

(10.)资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理

正确答案：B

参考解析：资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。

(11.)根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％

正确答案：C

参考解析：该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-1％)×(1-2%)X(1～5％)=92．2％，上述结果意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为：1～92．2％=7．8％。

(12.)根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.不能够完全对冲以规避风险

C.能够准确估值

D.能够进行积极的管理

正确答案：B

参考解析：2012年6月，中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》两次对交易账户进行定义，并明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：①在交易方面