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第四章长期风险模型主要内容盈余过程与理赔过程终极破产概率调节系数第一节盈余过程设U(t)为保险公司在t时刻的盈余；单位时间内收取的保费（或保费率）为c，则在[0,t]时间内收取的保费为ct；S(t)为直到t时刻的总理赔量；U(0)=u为时刻0的初始盈余或称初始准备金。则设N(t)为[0,t]时间内的索赔次数,服从Poission过程；为个体索赔变量；则S(t)是一个复合泊松过程理赔过程N(t)tT1T1+T2T1+T2T3T1T1+T2T1+T2T3盈余过程的性质因此，保险公司收取的保费必须大于期望损失，即例：设某保单组合的理赔在0≤t≤7这个时间段中记录如下表所示：设保险人的初始准备金u＝5，保费收入按c＝4的固定比例收取，试描述其盈余过程。理赔顺序12345发生时刻0.522.7546理赔额2.5107412解：由题意，S(t)在[0,7]上的分布可表示为请问：当t为何时，保险公司的盈余为负？当保险公司盈余U(t)出现负值，我们称为破产。01对盈余过程U(t)，我们考虑以下问题：破产发生的时刻有限时间内的破产概率终极破产概率02破产概率破产概率的简单性质
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