基于机器学习预测波动率的期货跨期套利网格策略：理论实践与创新.docx

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2025-03-28 发布于上海
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基于机器学习预测波动率的期货跨期套利网格策略：理论实践与创新.docx

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基于机器学习预测波动率的期货跨期套利网格策略：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展与创新，期货市场作为金融市场的重要组成部分，在资源配置、价格发现和风险管理等方面发挥着关键作用。跨期套利作为期货市场中一种常见的交易策略，旨在利用同一期货品种不同到期月份合约之间的价格差异来获取利润。其核心原理基于市场对同一商品在不同时间点的供需预期差异，进而导致不同月份合约价格的波动。跨期套利策略主要包括正向套利和反向套利两种基本形式。正向套利是指买入近月合约同时卖出远月合约，预期近月合约价格上涨速度快于远月合约；反向套利则是卖出近月合约同时买入远月合约，预期近月合约价