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非平稳序列与伪回归

非平稳序列与伪回归

非平稳时间序列是相对于平稳时间序列而言的

非平稳时间序列是相对于平稳时间序列而言的

将平稳序列的建模和分析方法应用于非平稳序列常常会出

将平稳序列的建模和分析方法应用于非平稳序列常常会出

现重的错误

现重的错误

在平稳序列中，过去的“冲击（Shock）”对未来的影响是呈指数



衰减的，而非平稳序列则是永久的、无限期持续的，因此，往往

无法直接基于非平稳序列建立预测模型

SpuriousRegression

非平稳序列的回归常常会出现“伪回归（）”

基于两个相互独立的非平稳序列作回归，常常发现其回归系数显著异于

0，R2也相当高，这就是伪回归，又称“虚假回归”。

非平稳序列经过差分后通常可以变成平稳序列

非平稳序列经过差分后通常可以变成平稳序列

1

单整

单整

d阶单整

d阶单整

dd

若非平稳序列经次差分可以变成一个平稳序列，则称是阶单

整序列，记为，

dd

如果用表示差分算子，表示次差分，经过次差分的为平稳序列，

可以记为

x~I(d)y~I(c)z=(ax+by)~I(max[d,c])cdz

若，，则，即当时，只有

tttttt

c

差分次才能平稳。

x~I(c)y~I(c)z=(ax+by)~I(d)dc0

但是，若t，t，则ttt，且≤可能为。

2

随机：一种特殊的非平稳过程

随机：一种特殊的非平稳过程

随机过程

随机