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XX基金有限公司
基金产品风险等级划分规则
XX基金有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规的要求，经过充分研究与分析，制定《XX基金有限公司基金产品风险等级划分规则》（以下简称“本规则”）。本规则对产品风险等级由低至高依次分为五个等级：低风险（R1）、中低风险（R2）、中风险（R3）、中高风险（R4）、高风险（R5）。
1.风险等级划分频率
对于新发行的产品，公司将在发行前对产品进行风险等级划分，并依据相关法律法规进行披露。对于存续的既有产品，公司每半年对存续期已满6个月的产品进行一次风险等级回顾与评价。存续期不满6个月的产品不参与存续产品的风险等级评价，沿用其发行时的风险等级。若产品信息发生重大变化，公司亦将及时评估并调整风险等级。
2.风险评估因子及评分体系
公司将产品风险评估因子分为主要因子及附加因子两类。主要因子包括产品的类型、波动幅度、下行风险、资产流动性、杠杆、底层资产的信用状况等因素，权重加总占比100%。附加因子包括产品规模风险、违规记录、外部评级等因素，采用额外惩罚性加分原则，或给予特殊提示。
2.1主要因子
分析指标
权重
评分规则
主要因子
产品类型
65%
依据产品类型，给予1~5分评分
产品的波动幅度*
10%
依据产品近三年历史年化波动幅度，给予1~5分评分
产品的下行风险*
10%
依据产品近三年下行风险，给予1~5分评分
产品的资产流动性
5%
依据7天可变现资产占比，给予1~5分评分
实际杠杆情况
5%
依据杠杆情况，给予1~5分评分
底层资产的信用状况
5%
*对于新发行或成立不满三年的基金产品，在考虑波动幅度及下行风险因子时将由公司选取适当代表进行估算。
2.2附加因子
分析指标
权重
评分规则
附加因子
产品的规模风险
10%
产品的规模风险10%采用额外惩罚性加分原则，如基金规模连续6个月小于1亿元给予5分
违规记录档案
提示
对于历史三年内有违规记录的基金，给予单独列示提醒
外部评级
提示
依据外部评级，给予提示
公司认定的其他特征因子
2.3风险等级划分
风险等级
综合评分
低风险（R1）
综合评分=1.5
中低风险（R2）
1.5综合评分=2.4
中风险（R3）
2.4综合评分=3.3
中高风险（R4）
3.3综合评分=4.5
高风险（R5）
综合评分4.5
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