最小二乘法在数学模型建立与检验中的运用.pdfVIP

最小二乘法在数学模型建立与检验中的应

用

信息与计算科学专业2008级周建勤

摘要：本文主要研究了最小二乘法在建立数学模型中的参数学模型中的参数估计数估

计，模型检验中的应用。通过给出最小二乘法在Matlab中的代码计算模型参数，误差精确

度，并给出检验模型是否具有多重共线，异方差性，序列相关性方法。

关键词：最小二乘法；参数估计；误差精确度；多重共线性；异方差；自相

关。

ApplicationofLeast-SquareMethodonestablishandtest

mathematicalmodel

ZhouJianqin,Grade2008,InformationandComputingScience

Abstract:InthistextwemainconsiderapplicationofLeast-SquareMethodinuseof

parameterestimationandmodelcheckinginmathematicalmodels.Bygivingtheleast

squaresmethodscodeinMatlabtofindthemodelHeteroscedasticity,

autocorrelationmethodparameters,ErroraccuracyandTestwhetherthemodelwith

multiplecollinearheteroscedasticity,autocorrelationmethod.

Keywords:leastsquaresmethod;parameterestimation;erroraccuracy;

multicollinearity;heteroscedasticity;autocorrelation.

背景介绍

最小二乘方法最早是有高斯提出的，他用这种方法解决了天文学方面的问题，特别是确定

了某些行星和彗星的天体轨迹。最小二乘法普遍适用于各个科学领域，它在解决实际问题

中发挥了重要的作用。它在生产实践、科学实验及经济活动中均有广泛应用。

近半个多世纪以来，随着计算机技术的迅速发展，数学的应用不仅在工程技术、自然科学

等领域发挥着越来越重要的作用，而且以空前的广度和深度向经济、管理、金融、生物、

医学、环境、地质、人口、交通等新的领域渗透，所谓数学技术已经成为当代高新技术的

重要组成部分

。数学模型是一种模拟，是用数学符号、数学式子、程序、图形等对实际课题本质属性的

抽象而又简洁的刻划，它或能解释某些客观现象，或能预测未来的发展规律，或能为控制

某一现象的发展提供某种意义下的最优策略或较好策略。数学模型一般并非现实问题的直

接翻版，它的建立常常既需要人们对现实问题深入细微的观察和分析，又需要人们灵活巧

妙地利用各种数学知识。这种应用知识从实际课题中抽象、提炼出数学模型的过程就称为

数学建模。

不论是用数学方法在科技和生产领域解决哪类实际问题，还是与其它学科相结合形成交叉

学科，首要的和关键的一步是建立研究对象的数学模型，并加以计算求解。

在已知系统模型结构时，用系统的输入和输出数据计算系统模型参数的过程。18世纪末德

国数学家C.F.高斯首先提出参数估计的方法，他用最小二乘法计算天体运行的轨道。20世

纪60年代,随着电子计算机的普及,参数估计有了飞速的发展。参数估计有多种方法，有最小

二乘法、极大似然法、极大验后法、最小风险法和极小化极大熵法等。在一定条件下，后

面三个方法都与极大似然法相同。最基本的方法是最小二乘法和极大似然法。

由于测量仪器的精度不完善和人为因素及外界条件的影响，测量误差总是不可避

免的。为了提高成果的质量，处理好这些测量中存在的误差问题，观测值的个数往往要多

于确定未知量所必须观测的个数，也就是要进行多余观测。有了多余观测，势必在观测结

果之间产生矛盾，测量平差的目的就在于消除这些矛盾而求得观测量的最可靠结果并评定

测量成果的精度。测量平差采用的原理就是“最小二乘法”。

由于误差的客观存在，真值一般是无法测得的。测量次数无限多时，根据正负误差出现的

概率相等的误差分布定律，在不存在系统误差的情况下，它们的平均值极为接近真值。故

在实验科学中真值的定义为无限多次观测值的平均值。但实际测定的次数总是有限的，由

有限次数求出的平