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2025年高等教育经济类自考-02636国际金融实务笔试考试历年典型考题及考点含含答案

第1卷

一.参考题库(共100题)

1.外汇市场上，最常见的远期外汇交易期限是（）。

A、1个月

B、3个月

C、半年

D、9个月

2.外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。

A、基本一致

B、完全一致

C、基本反向

D、完全反向

3.在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。其中，美元是基础货币，英镑是报价货币。

4.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。

资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。

资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00

如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？

5.某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题： （1）该抛补套利的收益是多少？ （2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？

6.掉期交易主要用于（）之间的外汇交易。

A、央行

B、企业

C、银行同业

D、商业银行与中央银行

7.请简述外汇期权交易特点。

8.超过（），期权合约自动失效。

A、起算期

B、确定期

C、参考期

D、有效期

9.掉期买卖又称调期交易或时间套汇。指一种货币的买入和卖出同时进行，买卖的数额相等，交割期不同。

10.下列设立外汇管理分局的城市不包括（）。

A、杭州

B、宁波

C、温州

D、广州

11.按照期权的复杂程度和使用范围可分为（）

A、标准期权

B、奇异期权

C、场内期权

D、场外期权

12.简述外汇交易的规则。

13.请指出外汇期货交易与远期外汇交易的不同点。

14.某银行一客户打算卖出远期美元，买入远期港币，成交日为2009年3月3日，交割日为6月20日，远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率报价如下： 3月3日的即期汇率：USD1=HKD7.8125 3个月期美元升水125 4个月期美元升水317 请计算：6月20日美元对港币汇率是多少？

15.周四成交，标准交割时间为（）

A、周五

B、周六

C、周日

D、下周一

16.只能在期权合约到期日方可履约的期权称为美式期权。

17.企业外汇风险包括（）

A、交易风险（结算风险）

B、经济风险（经营风险）

C、会计风险（转换风险、折算风险）

18.被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的（）。

A、纽约

B、东京

C、惠灵顿

D、伦敦

19.实际头寸减去（）头寸称为现金头寸。

A、即期外汇

B、远期外汇

C、掉期外汇

D、调整外汇

20.会计风险存在对象主要包括（）。

A、无涉外业务的国内公司

B、国内涉外公司

C、跨国公司的海外子公司

D、在国外注册的公司

21.不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险。

22.试述利率评价说在套利交易中的具体运用。

23.伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。

24.流动性风险是银行最基本的风险。

25.外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。

26.下列风险中，与会计风险不是同一种含义的是（）

A、转移风险

B、交易风险

C、评价风险

D、折算风