金融工程面试题目.doc

一、单选题

1.金融工程的核心任务之一是风险定价，以下哪种模型不是用于风险定价的常见模型？

A.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

B.ArbitragePricingTheory(APT)

C.Black-ScholesOptionPricingModel

D.SharpeRatioModel

答案：D

2.在投资组合理论中，投资者通过持有不同资产来分散风险，这种策略被称为？

A.风险免疫

B.风险分散

C.风险转移

D.风险对冲

答案：B

3.以下哪个金融市场是场外交易市场（OTC）的例子？

A.纽约证券交易所

B.纳斯达克

C.伦敦证券交易所

D.银行间债券市场

答案：D

4.远期合约与期货合约的主要区别是？

A.远期合约是标准化合约，期货合约是非标准化合约

B.期货合约是在场内交易的，而远期合约是在场外交易的

C.远期合约没有保证金要求，而期货合约有保证金要求

D.期货合约是即时交割的，而远期合约是在未来某一时间交割的

答案：B

5.期权的买方拥有在未来某一特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利，这种权利是？

A.义务

B.责任

C.权利

D.特权

答案：C

6.在计算债券的到期收益率时，以下哪个因素不需要考虑？

A.票面利率

B.购买价格

C.剩余期限

D.发行公司的信用评级

答案：D

7.可转换债券给予持有者在未来某一时间将债券转换为公司股票的权利，这种权利属于？

A.债权

B.股权

C.期权

D.期货

答案：C

8.在保险领域，风险转移的一种常见方式是？

A.避免风险

B.损失控制

C.分散风险

D.保险

答案：D

9.以下哪个不是金融工程中常用的风险管理工具？

A.远期合约

B.期货合约

C.互换合约

D.保险合同

答案：D

10.在资本市场理论中，市场有效性假说认为市场价格能够充分反映所有可获得的信息，这种假说由谁提出？

A.HarryMarkowitz

B.WilliamSharpe

C.EugeneFama

D.MertonMiller

答案：C

11.以下哪种策略不是主动管理策略的一种？

A.买入并持有策略

B.指数化策略

C.价值投资策略

D.成长投资策略

答案：B

12.在计算投资组合的预期收益率时，需要用到各个资产的预期收益率和它们在组合中的权重，这种计算方法是基于哪个原理？

A.分散化原理

B.最优资产组合原理

C.无风险套利原理

D.线性叠加原理

答案：D

13.金融工程中常用的数值方法不包括以下哪一项？

A.有限差分法

B.二叉树法

C.蒙特卡罗模拟法

D.递归分析法

答案：D

14.以下哪个不是金融衍生品的基本类型？

A.期货

B.期权

C.互换

D.股票

答案：D

15.在金融市场中，以下哪个因素不属于系统性风险？

A.经济衰退

B.利率波动

C.公司管理层变动

D.政治不稳定

答案：C

16.以下哪个模型不是用于评估金融机构信用风险的模型？

A.CreditMetrics模型

B.KMV模型

C.VaR模型

D.PortfolioManager模型

答案：D

17.金融工程中常用的优化技术不包括以下哪一项？

A.线性规划

B.非线性规划

C.动态规划

D.随机规划

答案：D

18.以下哪个不是金融时间序列分析中常用的模型？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.Logistic回归模型

答案：D

19.在金融市场中，以下哪个因素不属于市场微观结构的研究范畴？

A.交易机制

B.市场透明度

C.货币政策

D.信息不对称

答案：C

20.金融工程中常用的编程语言不包括以下哪一项？

A.Python

B.R语言

C.C++

D