金融工程(第三版)第三章远期与期货定价 第四章远期与期货的运用.pptxVIP

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第三章远期与期货定价

;目录;目录;投资性资产与消费性资产;卖空(ShortSelling);远期价值、远期价格与期货价格;远期价格与期货价格的关系;基本假设;主要符号I;主要符号II;目录;思考题;无套利定价法;无收益资产的远期价值I;无收益资产的远期价值II;无收益资产的远期价值III;现货-远期平价定理;反证法;案例3.1I;案例3.1II;远期价格的期限结构;已知现金收益的资产;支付已知现金收益资产的远期价值I;支付已知现金收益资产的远期价值II;支付已知现金收益资产的现货-远期平价公式;反证法;案例3.5;支付已知收益率的资产;支付已知收益率的资产I;支付已知收益率的资产II;支付已知收益率的资产III;案例3.6;目录;持有成本I;持有成本II;持有成本III;非完美市场上的定价公式I;非完美市场上的定价公式II;非完美市场上的定价公式III;非完美市场上的定价公式IV;消费性资产的远期合约定价;目录;同一时刻远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系;当前远期(期货)价格与标的资产预期的未来现货价格的关系I;当前远期(期货)价格与标的资产预期的未来现货价格的关系II;请提问;47;

第四章远期与期货的运用

;目录;目录;思考题;运用远期(期货)进行套期保值;运用远期(期货)进行套期保值的类型;案例4.1I;案例4.1II;完美/不完美的套期保值;不完美套期保值的来源I;不完美套期保值的来源II;基差风险I;基差风险II;基差风险III;基差的变化;远期(期货)套期保值策略;合约的选择;合约到期日的选择;最优套期保值比率;最小方差套期保值比率;最小方差套期保值数量N;最小方差套期保值比率公式;最小方差套期保值比率的OLS估计I;最小方差套期保值比率的最小二乘估计II;最小方差套期保值比率的最小二乘估计III;最小方差套期保值比率的有效性;案例4.3I;案例4.3II;运用远期(期货)进行其他类型的套期保值;目录;套利;投机;案例4.4I;案例4.4II;戒律:期货奇祸定律;请提问;84

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