个人住房贷款违约风险影响因素研究——基于某银行贷款数据的实证分析.pdfVIP

摘要

摘要

我国银行业个人住房贷款在规模不断扩大的同时不良贷款率持续上升，

为帮助解决这一现实问题，本文在总结梳理国内外相关理论和实证研究成果

的基础上进一步开展了研究。以往分析影响个人住房贷款违约因素时，主要

分为借款人特征、房产特征、贷款特征和区域特征四个维度，本文通过走访

相关从业人员了解到很多商业银行在防范违约风险上已经采取了应对措施，

例如，采用对借款人综合印象进行评估，定期进行催收和提示等操作，因此，

本文将综合印象、支行评级、是否催收、是否提示等变量作为银行自身操作

特征维度纳入实证分析当中，使研究更加完善，更贴近实际，对实践更有指

导意义。然后，以我国某市某国有商业银行2013-2016年部分个人住房贷款

数据为研究样本进行相关抽样处理，通过因子分析从22个变量中提取出了8

个主要因子，以因子分析得到的因子变量为自变量，以是否违约作为因变量，

进行Logistic回归，得到回归函数。结果显示，由合同贷款金额和合同贷款余

额所反映的贷款规模因子与违约风险呈正相关；由房屋总售价、建筑面积和

购房单价所反映的房屋价值因子以及还款能力因子与违约风险呈负相关；从

借款者自身属性来看，婚姻状况越稳定和完整，单位性质和职业类型越稳定，

综合印象越好，借款者越不可能发生违约行为。贷款发放年份越近，月份越

靠后，违约概率越大。最后，按照Logistic回归得到的违约概率进行聚类，然

后通过描述性统计分析进行特征识别，得出高、中、低不同风险类别群体的

主要差异，通过比较发现，贷款支行评级较差，同时房屋价值与合同贷款金

额之比较低的借款者违约风险相对比较高，属于高风险类别；年龄较大、贷

款期限较短，合同贷款金额较小、累计逾期期数较少、首付款比例相对较高

的借款者违约风险相对比较低，属于低风险类别。

关键词：个人住房贷款违约风险银行操作维度实证分析聚类分析

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摘要

Abstract

Withtherapidgrowthofindividualhousingloans,thebadloanratioincrease.

Inordertosolvethisproblem,thispapermakesfurthereffortstocarrythe

researchesbasedontherelevanttheoreticalandempiricalresearch.Pastresearches

showthattheinfluencefactorsofindividualhousingloanriskmainlyreferto

borrowercharacteristics,propertycharacteristics,loancharacteristicsandregional

characteristics.Surveysfoundthatmanycommercialbankshavealreadytaken

stepstoreducethedefaultrisk,suchasevaluationoftheborrowersgeneral

impression,theperiodicalcollectionandbanktips.Thispapertakestheborrowers

generalimpression,periodicalcollection,tipsandothervariablesasoperating

characteristicdimensionintotheempiricalanalysis，soastomakethestudymore

practicalandmeaningful.Afterthat,thispaper