2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题库包含完整答案详解（夺冠）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题库包

第一部分单选题(50题)

1、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】：A

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算该资产的预期损失金额，进而判断正确答案。###步骤一：明确预期损失的计算公式预期损失（EL）的计算公式为：\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)，其中\(PD\)为违约概率，\(EAD\)为违约风险暴露，\(RR\)为违约回收率。###步骤二：分析题目中的各项数据-已知信贷资产总额为\(300\)亿，在本题中可将信贷资产总额看作违约风险暴露，即\(EAD=300\)亿。-所有借款人的违约概率都是\(2\%\)，即\(PD=2\%=0.02\)。-违约回收率为\(30\%\)，即\(RR=30\%=0.3\)。###步骤三：计算该资产的预期损失将\(PD=0.02\)、\(EAD=300\)亿、\(RR=0.3\)代入公式\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)可得：\(EL=0.02\times300\times(1-0.3)=0.02\times300\times0.7