计量经济学概率统计基础.pptVIP

三、概率分布的数字特征（一）期望（二）方差（三）期望和方差的性质（四）条件期望和全数学期望（五）高阶矩（六）协方差和相关系数第30页，共58页，星期日，2025年，2月5日四、常见分布（一）正态分布（二）分布（三）t分布（四）F分布第31页，共58页，星期日，2025年，2月5日（一）正态分布取值于（）的连续分布正态分布完全由期望和方差决定分布密度函数——数学期望——方差正态分布记为第32页，共58页，星期日，2025年，2月5日正态分布是以数学期望为中心的对称分布正态分布密度函数具有“钟形”特征95%左右集中分布在期望加减2倍标准差范围99%以上集中在期望加减3倍标准差范围内正态分布偏度为=0正态分布密度函数有常峰态，峰度接近3第33页，共58页，星期日，2025年，2月5日一般正态分布随机变量变换成“标准正态分布”密度函数第34页，共58页，星期日，2025年，2月5日判断正态分布根据密度函数的形态进行判断：用频数直方图的上方边缘作为密度函数的近似，判断随机变量是否服从正态分布。根据偏度、峰度特征检验：利用观测样本计算三阶矩和四阶矩的近似值（与后面讲的抽样分布有关），偏度和峰度近似值，如果接近0和3，则认为随机变量服从正态分布，也称“通过了正态性检验”。第35页，共58页，星期日，2025年，2月5日（二）分布标准正态分布随机变量的平方所服从的分布。取值范围是（），显然是非对称分布。数学期望等于自由度，方差为2第36页，共58页，星期日，2025年，2月5日（三）t分布设服从标准正态分布服从自由度为的分布则随机变量服从自由度为的t分布t分布概率密度函数形态类似标准正态分布方差为，比标准正态分布平坦，尾部厚第37页，共58页，星期日，2025年，2月5日（四）F分布服从自由度的分布，服从自由度的分布，相互独立，那么随机变量服从的分布称为有两个自由度和的F分布记为第38页，共58页，星期日，2025年，2月5日五、随机变量的收敛性和极限理论（一）随机变量的收敛性大量随机变量之和的概率分布是通过随机变量序列极限分布表现的，极限定理的基础是随机变量序列的收敛性。随机变量序列的收敛性与一般变量不同，是概率、概率分布或者分布特征的收敛性，有依分布收敛和依概率收敛等。不同的收敛性定义将导致不同的极限定理。第39页，共58页，星期日，2025年，2月5日分布函数弱收敛：对于分布函数序列{}（为了简单起见，常常直接写成），如果存在函数使得在的每个连续点上都成立，则称“弱收敛于”。第40页，共58页，星期日，2025年，2月5日依分布收敛：设随机变量序列{}的分布函数序列为{}，随机变量的分布函数为，如果弱收敛于，则称“依分布收敛于”。第41页，共58页，星期日，2025年，2月5日第1页，共58页，星期日，2025年，2月5日第2章概率统计基础计量经济学分析的变量多是随机变量，模型都有随机误差项介绍计量经济分析的概率统计基础知识第2页，共58页，星期日，2025年，2月5日内容提要1随机性与概率2随机变量和概率分布3参数估计和假设检验第3页，共58页，星期日，2025年，2月5日第一节随机性和概率一、计量经济分析、随机性和概率二、概率的频率定义三、概率的古典定义四、概率的公理化定义五、概率的性质六、条件概率和统计独立性第4页，共58页，星期日，2025年，2月5日一、计量经济分析、随机性和概率（一）计量经济分析和随机性随机性指事物的结果、水平不能完全事先确定计量经济分析的对象必然有随机性，随机性是计量经济模型的根本特征之一来源：行为随机性、模型简化、观测统计误差随机变量，随机误差项，计量经济模型是随机模型、随机变量模型。随机性是计量经济分析的矛盾焦点，也是计量经济学产生发展的原因第5页，共58页，星期日，2025年，2月5日（二）随机性和概率随机事物比确定性事物难以预测和把握但随机性和随机事物并不是无规律。表面偶然性背后有内在必然性——随机事物或者其特