基于GARCH模型的A+H银行股风险精准剖析与策略研究.docx

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2025-06-28 发布于上海
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基于GARCH模型的A+H银行股风险精准剖析与策略研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球经济一体化的进程中，金融市场的波动愈发频繁且复杂，风险的度量与管理成为学术界和金融业界共同关注的焦点。作为金融体系的核心组成部分，银行股的稳定与否直接关系到金融市场的整体稳定和经济的健康发展。A+H银行股，即同时在A股市场和H股市场上市的银行股票，由于其跨越两个不同的金融市场，面临着更为多元的风险因素。

A股市场和H股市场在交易规则、投资者结构、宏观经济环境以及政策导向等方面存在显著差异。A股市场主要由国内投资者主导，交易规则和监管政策具有鲜明的中国特色；而H股市场则更多地受到