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基于得分驱动混合双泊松分布模型对上证50指数成分股价格聚集现象的研究.pdf

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    摘要

    基于得分驱动混合双泊松分布模型

    对上证50指数成分股价格聚集现象的研究

    摘要

    在实证资产定价理论和实践的发展中，价格聚集现象，尤其是高频数据下的价格

    聚集特征，逐渐成为一个引起关注的重要金融市场异象，其在丰富实证资产定价理论、

    辅助投资者交易策略制定、以及提供研究市场有效性方法等方面起到了重要作用。但以

    往对价格聚集现象的学术研究缺少理论模型方法和中国股票市场的实证证

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