概率论第五章.pptVIP

虽然求导函数是求极大似然估计最常用的方法，但并不是在所有场合求导都是有效的。例设x1,x2,…,xn是来自均匀总体U(0,θ)的样本，试求θ的极大似然估计。第31页，共70页，星期日，2025年，2月5日解似然函数要使L(θ)达到最大，即1/θn尽可能大，所以θ的取值应尽可能小，但θ不能小于x(n)，由此给出θ的极大似然估计：第32页，共70页，星期日，2025年，2月5日5.3.3MLE的不变性设是?的极大似然估计，g(?)是连续函数则g()是g(?)的极大似然估计。第33页，共70页，星期日，2025年，2月5日例设x1,x2,…,xn是来自正态总体N(?,?2)的样本，则?和?2的极大似然估计为，于是由不变性可得如下参数的极大似然估计，它们是:标准差?的MLE是第34页，共70页，星期日，2025年，2月5日概率的MLE是；总体0.90分位数x0.90=?+?u0.90的MLE是，其中u0.90为标准正态分布的0.90分位数。第35页，共70页，星期日，2025年，2月5日5.3.4MLE的渐近正态性设是?的极大似然估计，则渐近服从正态分布。第36页，共70页，星期日，2025年，2月5日§5.3习题P3051，2，4,5，8第37页，共70页，星期日，2025年，2月5日§5.4区间估计设?是总体的一个未知参数，X1,X2,…,Xn为来自该总体的样本，对给定的0?1，如果能够找到两个统计量使得则称随机区间是?的置信水平或置信度为1??置信区间。分别称为置信下限和置信上限.第38页，共70页，星期日，2025年，2月5日注意点(1)点估计给出的是未知参数的一个近似值；区间估计给出的是未知参数的一个近似范围，并且这个范围包含未知参数值的可信度为1??.点估计有使用方便、直观等优点，但并没有提供关于估计精度的任何信息。第39页，共70页，星期日，2025年，2月5日置信水平1-?的含义是指:在大量使用该置信区间时，至少有100(1-?)%的区间含有θ。注意点(2)第40页，共70页，星期日，2025年，2月5日现假定?=15,?2=4，有一个容量为10的样本：14.8513.0113.5014.9316.9713.8017.953313.3716.2912.38由该样本可以算得?的一个区间估计为该区间包含?的真值——15。若有100个样本，也就得到100个区间，我们将这100个区间画在下图上。第41页，共70页，星期日，2025年，2月5日图?的置信水平为0.90的置信区间这100个区间中有91个包含参数真值15，另外9个不包含参数真值。第42页，共70页，星期日，2025年，2月5日若取?=0.50，我们也可以给出100个这样的区间，可以看出，这100个区间中有50个包含参数真值15，另外50个不包含参数真值。图?的置信水平为0.50的置信区间第43页，共70页，星期日，2025年，2月5日5.4.2枢轴量法构造未知参数θ的置信区间的最常用的方法是枢轴量法，其步骤可以概括为如下三步：1.设法构造一个样本和θ的函数G=G(x1,…,xn,θ)使得G的分布不依赖于未知参数。称G为枢轴量。第44页，共70页，星期日，2025年，2月5日2.选择二个常数c,d，使对给定的?有P(c≤G≤d)=1??3.假如能将c≤G≤d进行恒等变化则是θ的1-?置信区间。第45页，共70页，星期日，2025年，2月5日枢轴量法之例例设总体X~N(?,?2)，其中?2已知。X1,X2,…,Xn为X的一个样本，求?的区间估计。解因为U为枢轴量由变形得第46页，共70页，星期日，2025年，2月5日例设总体X~N(?,0.92)，X1,X2,…,X9为X的一个样本，样本均值为5，求?的95%的置信区间。解因为?的1??