概率论与数理统计A第5章.pptxVIP

l大数定律

l依概率收敛定义及性质

l随机变量序列服从大数定律

大数定律的客观背景

事件发生的频率稳定于某一常数



测量值的算术平均值具有稳定性

大量随机试验中

大量抛掷硬币

正面出现频率

字母使用频率

生产过程中的

废品率

……

一、大数定律

设随机变量，，相互

X1,X2Xn,

独立，且具有相同的数学期望和方差：

2

E(Xk)定理,1D（(切X比k)雪夫定理(k的特1殊,2情,况）).

n

切比雪夫1

XXk

则对任意的ε0，有nk1

做前n个随机变量的算术平均

limP{|X|}

n

1n

limP{|Xi|}1

nni1

由于

01证

1nn

11

EXkE(Xk)n

nk1nk1n

021nn12

DX1由切比雪夫不等式2

k2D(Xk)2n

nk1nk1nn

03

1n上式中令2n

PXk12

nk1

n

04

1n得

limP{|Xi|}1

nni1

1n

1、定理中{|Xi|}是指一个随机事件，

ni1

当n时，这个事件的概率趋于1.

、定理以数学形式证明了随机变量

说明2X1,Xn

1n

的算术平均XXi接近数学期望E（Xk）

ni1

（k1,2,n），这种接近说明其具有的稳定性.

这种稳定性的含义说明算术平均值是依概率

收敛的意义下逼近某一常数.

依概率收敛定义及性质

设是一个随机变量序列，是

Y1,Y2,Yn,a

一个常数.若对于任意正数，有

limP{|Yna|}1

定义n

则称序列依概率收敛于记为

Y1,Y2,Yn,a.

P

Yn