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2025-09-15 发布于广东
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模型的识别1ρ1…ρk-1φk1ρ1ρ11…ρk-2φk2ρ2………………ρk-1ρk-2…1φkkρk(☆)式说明,由自相关函数的值可以求出偏相关函数φkk.系数φkj(j=1,2,…,k)可以由(☆)式直接求解.以下给出求解φkj的常用递推式:φ11=ρ1,(

)φk+1,k+1=(ρk+1-ρk+1-jφkj)(1-ρjφkj)-1,φk+1,j=φkj-φk+1,k+1φk,k+1-j,j=1,2,…,k.事实上,以k=1替代(☆)式的k,即有以下矩阵式·=.(☆)第30页，共85页，星期日，2025年，2月5日模型的识别1ρ1…ρk-1ρkφk+1,1ρ1ρ11…ρk-2ρk-1φk+1,2ρ2…ρkρk-1…ρ11φk+1,k+1ρk+1取前k个方程得1ρ1…ρk-1φk+1,1ρ1ρkφk+1,1ρ11…ρk-2φk+1,2ρ2ρk-1φk+1,2…ρk-1ρk-2…1φk+1,kρkρ1φk+1,k1ρ1…ρk-1ρ11ρ1…ρk-1ρkρ11…ρk-2ρ2ρ11…ρk-2ρk-1…………ρk-1ρk-2…1ρk+1ρk-1ρk-2…1ρ1·=.·=-φk+1,k+1·-φk+1,k+1-1-1=第31页，共85页，星期日，2025年，2月5日模型的识别φk1φkkφk2φk,k-1……φkkφk1于是:φk+1,j=φkj-φk+1,k+1,j=1,2,…,k.再用(☆)式有ρk+1=φk+1,jρk+1-j=φk+1,k+1+φk+1,jρk+1-j=φk+1,k+1+(φkj-φk+1,k+1φk+1,k+1-j)ρk+1-j=φk+1,k+1+φkjρk+1-j-φk+1,k+1φk,k+1-jρk+1-j=φk+1,k+1(1-φklρkl)+φkjρk+1-j.=-φk+1,k+1.第32页，共85页，星期日，2025年，2月5日模型的识别所以φk+1,k+1=(ρk+1-ρk+1-jφkj)(1-ρjφkj)-1.例8.6求下列模型的偏相关函数:(1)Xt+0.5Xt-1-0.4Xt-2=at;(2)Xt-0.5Xt-1=at-0.3at-1.解:(1)因为是AR(2)模型,例8.3中已求得自相关函数为ρ0=1,ρ1=φ1/(1-φ2),ρk=φ1ρk-1+φ2ρk-2,k≥2.其中φ1=0.5,φ2=0.4.由(

)式得φ11=ρ1=-0.833.对(

)式取k=1,得φ22=(ρ2-ρ1φ11)(1-ρ1φ11)-1=0.4,φkk=0,k≥2.(2)因为是ARMA(1,1)模型,例8.4已推出自相关系数ρk=,k≥1.第33页，共85页，星期日，20