2025年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0924）.docxVIP

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金融风险管理师（FRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是（）。

A.VaR衡量的是在一定置信水平下的最大损失

B.99%置信水平的10天VaR表示未来10天内有1%的概率损失超过该值

C.历史模拟法计算VaR时不需要假设收益分布

D.蒙特卡洛模拟法计算VaR的精度仅取决于模拟次数

答案：C

解析：A错误，VaR是“一定置信水平下的最小损失”（或“最大可能损失不超过该值”）；B错误，99%置信水平的10天VaR表示“未来10天内有99%的概率损失不超过该值”（或1%的概率损失超过）；C正确，历史模拟法直接使用历史数据

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