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多重损失模型第1页，共34页，星期日，2025年，2月5日本章结构多重损失模型简介多重损失残存组确定多重损失表的构造第2页，共34页，星期日，2025年，2月5日本章中英文单词对照多重损失模型随机残存组确定性残存组绝对损失率MultipledecrementmodelsRandomsurvivorshipgroupDeterministicsurvivorshipgroupAbsoluterateofdecrement第3页，共34页，星期日，2025年，2月5日第一节多重损失模型简介第4页，共34页，星期日，2025年，2月5日使用背景如果被保险人投保寿险且在缴费期间死亡，那就意味着他将获得保险赔付而且不再缴纳保险费了。就此人而言，保险人遭受到了损失。在前面七章中我们都是讨论在以死亡为唯一损失变量时，各种保险要素的确定。在实际中，除了死亡这个损失变量，我们可能还会遇到其它的提前终止缴费的损失变量，比如，寿险中，被保险人退保；劳动力计划中，雇员辞职、残疾或者退休等，都会对单一考虑死亡因素时的缴纳——赔付之间的平衡构成影响。多重损失模型就是在这种背景下产生的。第5页，共34页，星期日，2025年，2月5日一、多损失模型的构造两变量模型多种损失模型的实质就是一个两变量模型。变量一是状况终止的时间，在寿险场合它可以表示为剩余寿命；变量二是状况终止的原因，这是一个离散随机变量，比如在寿险场合，我们可以令表示死亡，，表示退保。第6页，共34页，星期日，2025年，2月5日相关函数联合密度函数边际分布函数第7页，共34页，星期日，2025年，2月5日事件的概率第8页，共34页，星期日，2025年，2月5日多重损失函数（一）由原因j引起且损失发生在时间t之前的概率由原因j引起的损失发生的概率第9页，共34页，星期日，2025年，2月5日多重损失函数（二）的密度函数的分布函数第10页，共34页，星期日，2025年，2月5日多重损失函数（三）由各种原因引起且损失发生在时间t之前的概率损失不会发生在时间t之前的概率第11页，共34页，星期日，2025年，2月5日多重损失函数（四）x+t时刻由原因j造成的损失效力x+t时刻由所有原因造成的总损失效力第12页，共34页，星期日，2025年，2月5日多重损失函数（五）给定损失时间t，J的条件概率函数第13页，共34页，星期日，2025年，2月5日例8.1考虑2个损失原因的多重损失模型，其损失效力分别为：计算该模型的联合、边际、条件概率密度函数。计算第14页，共34页，星期日，2025年，2月5日例8.1答案（一）第15页，共34页，星期日，2025年，2月5日例8.1答案第16页，共34页，星期日，2025年，2月5日例8.1答案第17页，共34页，星期日，2025年，2月5日第二节残存组的确定第18页，共34页，星期日，2025年，2月5日随机残存组定义考察一组a岁的个生命，每一个生命的终止（损失）时间与原因的分布由下列联合概率密度函数确定：第19页，共34页，星期日，2025年，2月5日随机残存组函数：在年龄x与x+n之间因原因j而离开的成员的期望个数：在年龄x与x+n之间因各种原因而总共离开的成员的期望个数第20页，共34页，星期日，2025年，2月5日随机残存组函数：原先个a岁成员在x岁时的残存数随机变量的期望第21页，共34页，星期日，2025年，2月5日确定性残存组的定义总的损失效力可以看作总的损失率，而不作为条件密度函数。则一组个a岁成员随着年龄的增加按决定性损失效力演变，则原先个岁成员在岁时的残存数为第22页，共34页，星期日，2025年，2月5日确定性残存组函数：在年龄x与x+n之间因各种原因而离开的成员数：现在x岁，将来因为原因j而终结的个体数第23页，共34页，星期日，2025年，2月5日确定性残存组函数：因原因j而引起的损失效力：各种原因引起的总损失效力第24页，共34页，星期日，2025年，2月5日