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2025年回归分析试题答案解析

试题1：参数估计与经济意义解释

给定某地区2020-2024年宏观经济数据（n=5），变量定义为：Y（地区GDP，亿元）、X?（固定资产投资，亿元）、X?（就业人数，万人）、X?（平均受教育年限，年）。假设理论模型为Y?=β?+β?X??+β?X??+β?X??+ε?，其中ε?~N(0,σ2)且满足经典假设。

（1）使用最小二乘法（OLS）估计模型参数，已知设计矩阵X的转置X’X=[[5,250,1200,35],[250,13000,62000,1800],[1200,62000,300000,8500],[35,1800,8500,250]]，X’Y=[[800],[45000],[220000],[5500]]，求β?=(β??,β??,β??,β??)?的估计值。

（2）解释β??的经济意义。

解析：

（1）根据OLS估计公式β?=(X’X)?1X’Y，需先计算(X’X)的逆矩阵。观察X’X的结构，第一行为截距项（全1向量）与各变量的交叉积和。设X’X为4×4矩阵，记为A，则A?1可通过分块矩阵求逆或伴随矩阵法计算。假设通过计算得A?1的第一行（对应截距项）为[0.8,-0.01,-0.002,0.05]，第二行为[-0.01,0.0002,-0.00001,0.001]，第三行为[-0.002,-0.00001,0.000005,-0.0003]，第四行为[0.05,0.001,-0.0003,0.02]。则β?=A?1X’Y=[0.8×800-0.01×45000-0.002×220000+0.05×5500,-0.01×800+0.0002×45000-0.00001×220000+0.001×5500,-0.002×800-0.00001×45000+0.000005×220000-0.0003×5500,0.05×800+0.001×45000-0.0003×220000+0.02×5500]?。计算得β??=640-450-440+275=65，β??=-8+9-2.2+5.5=4.3，β??=-1.6-0.45+1.1-1.65=-2.6，β??=40+45-66+110=129。因此，估计模型为?=65+4.3X?-2.6X?+129X?。

（2）β??=4.3表示：在就业人数和平均受教育年限保持不变的条件下，固定资产投资每增加1亿元，地区GDP平均增加4.3亿元，体现了投资对经济的直接拉动作用。

试题2：模型显著性检验

（1）检验模型整体显著性（α=0.05），已知总离差平方和SST=12000，回归平方和SSR=9500。

（2）检验X?的系数是否显著不为0（α=0.05），已知β??的标准误SE(β??)=1.2。

解析：

（1）整体显著性检验采用F检验，原假设H?:β?=β?=β?=0，备择假设H?:至少一个β?≠0。F统计量=SSR/k/(SSE/(n-k-1))，其中k=3（自变量个数），SSE=SST-SSR=2500，n=5。代入得F=9500/3/(2500/(5-3-1))=3166.67/2500=1.2667（注意：n=5时，分母自由度为n-k-1=1，实际中样本量过小，此处仅为示例）。查F分布表，F临界值F?.??(3,1)=34.12（理论值），由于计算得F=1.266734.12，不拒绝H?，说明模型整体不显著，可能因样本量不足或变量选择不当。

（2）单个系数检验采用t检验，原假设H?:β?=0，备择假设H?:β?≠0。t统计量=β??/SE(β??)=-2.6/1.2≈-2.1667。自由度df=n-k-1=5-3-1=1，查t分布表，双侧α=0.05时临界值t?.???(1)=12.706（小样本下临界值极大）。由于|t|=2.166712.706，不拒绝H?，说明就业人数对GDP的影响不显著，可能存在多重共线性或变量测量误差。

试题3：多重共线性诊断

（1）计算X?与X?的相关系数r=0.92，X?与X?的相关系数r=0.85，判断是否存在多重共线性。

（2）若X?的方差膨胀因子VIF?=15，解释其含义并提出处理建议。

解析：

（1）多重共线性的初步判断可通过自变量间的简单相关系数。一般认为，若相关系数绝对值0.8，可能存在较强线性相关性。本题中X?与X?的r=0.92，X?与X?的r=0.85，均超过0.8，说明自变量间存在高度线性相关，可能引发多重共线性。

（2）VIF?=15表示X?的方差被其他自变量解释的部分导致其估计量方差膨胀了15倍（VIF=1/(1-R?2)，其中R?2是X?对其他自变量回归的决定系数）。