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高频数据下的涟漪跳跃研究--基于跳跃后异质性波动的视角.pdf

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    摘要

    随着信息传播速度的提高和金融市场复杂性的增加，日内跳跃作为一种对市

    场信息的反应，逐渐进入了学者们的视野。然而，无论是讨论跳跃的正负、大小，

    还是讨论跳跃的异质性和系统性、自激性和互激性，都是对跳跃本身性质的探索，

    鲜有文献关注日内跳跃之后价格波动的变化。考虑到引发跳跃的信息错综复杂，

    不同投资者对不同信息的认知可能存在巨大差异，一次大幅度的价格跃迁之后，

    价格是否能够迅速回归到日常的波动水平成为了一个值得研究的话题。

    本文结合无监督的层次聚类算法和有监督的CatBoost算法，

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