第四章多元线性回归.pptVIP

第四章多元线性回归第1页，共28页，星期日，2025年，2月5日4.1多元线性回归模型一、多元回归模型与回归方程二、估计的多元回归方程三、参数的最小二乘估计第2页，共28页，星期日，2025年，2月5日一、多元回归模型与回归方程1.多元回归模型(multipleregressionmodel)称为多元线性回归模型1.多元线性回归模型包含一个因变量与两个或两个以上自变量.2.误差项ε为随机变量3.为模型的参数，称偏回归系数.(4.1)第3页，共28页，星期日，2025年，2月5日多元线性回归模型误差项ε的基本假定1.误差项ε是一个期望值为0的随机变量，即E(?)=0.2.误差项ε的方差都相等，即3.误差项服从正态分布，即第4页，共28页，星期日，2025年，2月5日2.多元回归方程(multipleregressionequation)称(4.2)为总体多元线性回归方程.表示当其他变量不变，而每变动一个单位时，E(y)相应的变动值.第5页，共28页，星期日，2025年，2月5日多元线性回归方程的直观解释1.表示保持不变时，每变动一个单位时的相应变化量.2.表示保持不变时，每变动一个单位时的相应变化量.考虑二元线性回归模型第6页，共28页，星期日，2025年，2月5日二、估计的多元回归的方程是未知参数，可以根据样本数据作估计.记的估计为，则称为估计的多元回归方程(estimatedmultipleregressionequation)或样本多元回归方程.第7页，共28页，星期日，2025年，2月5日三、参数的最小二乘估计使因变量的观察值y与估计值之间的离差平方和达到最小来求，即使达到最小.称为的最小二乘估计.第8页，共28页，星期日，2025年，2月5日续根据微积分中求极值的原理，应是下列正规方程组的解第9页，共28页，星期日，2025年，2月5日例4.1一家大型商业银行在多个地区设有分行，为弄清楚不良贷款形成的原因，抽取了该银行所属的25家分行2002年的有关业务数据(表1).试建立不良贷款(y)与贷款余额(x1)、累计应收贷款(x2)、贷款项目个数(x3)和固定资产投资额(x4)的线性回归方程，并解释各回归系数的含义.解：得不良贷款(y)与贷款余额(x1)、累计应收贷款(x2)、贷款项目个数(x3)和固定资产投资额(x4)的线性回归方程如下第10页，共28页，星期日，2025年，2月5日表1某商业银行2002年的有关业务数据第11页，共28页，星期日，2025年，2月5日4.2回归方程的拟合优度一、多重判定系数二、估计标准误差第12页，共28页，星期日，2025年，2月5日一、多重判定系数(multiplecoefficientofdetermination)对多元回归同样可分解成如下形式则多重判定系数为第13页，共28页，星期日，2025年，2月5日续多重判定系数反映样本回归方程的拟合好坏程度，R２愈大，说明样本回归方程拟合得愈好。显然，.而称y关于的样本复相关系数，R的大小可以反映作为一个整体的与y的线性相关的密切程度.第14页，共28页，星期日，2025年，2月5日修正多重判定系数(adjustedmultiplecoefficientofdetermination)由于样本多重判定系数的分母SST对给定的样本数据是不变的，而SSR与引进回归方程的自变量个数有关.因此，应对R２作调整，调整的样本多重判定系数为(4.3)第15页，共28页，星期日，2025年，2月5日例根据1的数据，计算多重判定系数.解：根据(7)式，得而根据(4.4)式，则第16页，共28页，星期日，2025年，2月5日二、估计标准误差(standarderrorofestimate)误差项的标准差的估计称为估计标准误差，或称为估计量的标准差.1的数据，得(4.4)第17页，共28页，星期日，2025年，2月5