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银行风险参与业务的规范与管理

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1编制目的与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2适用范围与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、风险识别与评估体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1风险识别机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.1主要风险类别识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1.2风险信息收集渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2风险评估流程与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2.1风险评估要素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.2.2风险等级划分标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

三、风险控制措施与管理要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.1财务风险管控规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.1.1资产质量监测标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.1.2资本充足性保障机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.2市场风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.2.1利率风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.2.2汇率风险对冲方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.3操作风险管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.3.1内部控制流程优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.3.2业务行为合规要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.4信用风险防范机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55

3.4.1客户准入与尽职调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.4.2信贷审批与监控制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.5法律与合规风险约束．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

3.5.1法律政策跟踪与适应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.5.2合规审查与审计监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68

四、风险敞口监控与计量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73

4.1风险监测指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74

4.1.1关键风险指标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78

4.1.2监测报告与分析流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

4.2风险计量模型应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．86

4.2.1风险计量技术选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89

4.2.2模型验证与更新维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．90

五、风险责任与报告制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93

5.1组织架构与职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94

5.1.1风险管理部门职能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．95

5.1.2各层级风险管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．