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增强型指数基金的增强效果实证研究.pdf

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    摘要

    本文主要目标是实证研究目前市场上运行的增强型指数基金是否具备增强效果。文章首先对增强

    型指数基金获取超额收益的能力（包括选股择时能力、风险控制能力、业绩可持续性等）做了文献综

    述；接着对增强型指数基金的设计背景，特点与增强机制实现形式做了解析。实证部分选取了27只

    跟踪沪深300指数的增强型指数基金为样本

    （时间段选取2009/11-2020/12），进行总体与分段描述统计、回归分析，进而分组分析并用stata

    的bdiff命令检验组间差异。最后得出如下结论：“样本基金相对于上证指数及沪深300指数能够实

    现增强收益，在牛市阶段，样本基金能够超于基

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