第一章随机过程.ppt

第61页，共98页，星期日，2025年，2月5日第62页，共98页，星期日，2025年，2月5日第63页，共98页，星期日，2025年，2月5日第64页，共98页，星期日，2025年，2月5日利用特征函数与分布一一对应的唯一性得第65页，共98页，星期日，2025年，2月5日注：求随机变量的特征函数的方法（3）用Fourier变换去求解。（1）一般定义求解；（2）对一些特殊分布可化为微分方程求解；（4）利用特征函数求多个独立随机变量和的分布。要求：（1）会求一些常用的随机变量的特征函数；（2）记住一些重要分布的特征函数，如正态分布；（3）利用特征函数求相应随机变量的各阶矩；第66页，共98页，星期日，2025年，2月5日五、母函数对于整值随机变量，有一种处理方法很便于应用，这就是母函数法。第67页，共98页，星期日，2025年，2月5日第68页，共98页，星期日，2025年，2月5日例、求二项分布、泊松分布、几何分布的母函数第69页，共98页，星期日，2025年，2月5日（1）唯一性，非负整数值随机变量的分布列由其母函数唯一确定六、母函数的性质第70页，共98页，星期日，2025年，2月5日第71页，共98页，星期日，2025年，2月5日第72页，共98页，星期日，2025年，2月5日3、独立随机变量之和的母函数等于母函数之积第73页，共98页，星期日，2025年，2月5日第74页，共98页，星期日，2025年，2月5日(4)随机个随机变量之和的母函数第75页，共98页，星期日，2025年，2月5日第76页，共98页，星期日，2025年，2月5日第77页，共98页，星期日，2025年，2月5日2.无限区间上的S积分第29页，共98页，星期日，2025年，2月5日第30页，共98页，星期日，2025年，2月5日左边的积分称为斯蒂吉斯积分二、数学期望第31页，共98页，星期日，2025年，2月5日随机变量函数的期望值已知随机变量X的数学期望值，求随机变量函数Y=g(X)的数学期望，对于多维随机变量第32页，共98页，星期日，2025年，2月5日设X1,X2,…,Xn为随机变量，求随机变量函数Y=a1X1+a2X2+…+anXn的数学期望。已知随机变量X1和X2，求随机变量函数Y＝aX1+bX2的数学期望第33页，共98页，星期日，2025年，2月5日加权和的期望等于加权期望的和求数学期望是线性运算数学期望的线性运算不受独立条件限制已知随机变量X1和X2，求随机变量函数Y＝g1(X1)g2(X2)的数学期望第34页，共98页，星期日，2025年，2月5日假设两个随机变量X1和X2相互独立，则有因此，有第35页，共98页，星期日，2025年，2月5日三、方差（随机变量取值的离散程度）第36页，共98页，星期日，2025年，2月5日四、协差与相关系数引入一个描述两个随机变量相关程度的系数ρXY称为归一化的协方差系数或相关系数。若ρXY＝0，则称随机变量X和Y不相关。第37页，共98页，星期日，2025年，2月5日五、K阶原点矩、k阶中心矩随机变量X，若E[|X|k]∞，称E[Xk]为k阶原点矩。离散随机变量连续随机变量又若E[X]存在，且E[|X-E[X]|k]∞，称为X的k阶中心矩。离散随机变量连续随机变量第38页，共98页，星期日，2025年，2月5日一阶原点矩就是随机变量的数学期望，数学期望大致的描述了概率分布的中心。二阶中心矩就是随机变量的方差，方差反映随机变量取值的离散程度。0－1分布泊松分布正态分布数学期望和方差（见表1－1）第39页，共98页，星期日，2025年，2月5日中心化的两个随机变量X-E[X]，Y-E[Y]的互相关矩称为随机变量X和Y的协方差，协方差是描述随机现象中，随机变量X和Y概率相关的程度。第40页，共98页，星期日，2025年，2月5日统计独立不相关统计独立不相关设Z是一个随机变量，具有均匀概率密度令X=sinZ，Y=cosZ，求随机变量X和Y是否相关，是否独立？第41页，共98页，星期日，2025年，2月5日§1.4特征函数、母函数数学特征只反映了概率分布的某些侧面，一般并不能通过它们来确定分布函数，这里将要引进的特征函数，既能完全决定分布函数而又具有良好的分析性质。一、复随机变量对复随机变量也可以平行于实随机变量建立起一系列结果。第42页，共98页，星期日，2025年，2月5日二、特征函数第43页，共98页，星期日，2025年，2月5日对离