2025年大学《数学与应用数学》专业题库—— 随机过程的数学描述.docxVIP

2025年大学《数学与应用数学》专业题库——随机过程的数学描述

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1.设{T,Ω,F}是一个给定的概率空间，{X(t),t∈T}是一个随机过程，若对任意t∈T，X(t)是随机变量，则称{X(t),t∈T}为（）。

A.样本函数B.离散时间随机过程C.连续时间随机过程D.随机过程

2.设{X(t),t≥0}是参数为λ的泊松过程，若A为任意时间区间[0,t]，则事件“A内发生一次事件”的概率为（）。

A.λtB.e^(-λt)C.λe^(-λt)D.1-e^(-λt)

3.设{X(t),t∈R}是一个随机过程，其均值函数μX(t)=E[X(t)]，若对任意t,s∈R，有Cov(X(t),X(s))=0，则称{X(t),t∈R}（）。

A.是平稳过程B.是宽平稳过程C.具有各态历经性D.是马尔可夫过程

4.设{X(t),t∈T}是一个随机过程，若对任意n个时刻t1,t2,...,tn∈T和任意n个样本点ω1,ω2,...,ωn∈Ω，有

E[X(t1,ω1)X(t2,ω2)...X(tn,ωn)]=E[X(t1)X(t2)...X(tn)]

（其中期望存在），则称{X(t),t∈T}在时刻t1,t2,...,tn处是（）。

A.不相关的B.独立的C.相互独立D.不相关且独立

5.一个随机过程{X(t),t∈T}的均值函数为μX(t)=mt（m为常数），协方差函数Cov(X(t),X(s))=σ2min(t,s)，则该过程（）。

A.是马尔可夫过程B.是平稳过程C.是宽平稳过程D.是各态历经过程

二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分。请将答案写在答题纸上对应位置。）

6.随机过程{X(t),t∈T}的（）描述了在不同时刻随机变量的取值分布情况。

7.马尔可夫链是具有（）性质的离散时间随机过程。

8.若随机过程{X(t),t∈R}的均值函数μX(t)和协方差函数Cov(X(t),X(s))仅依赖于时间差τ=t-s，则称其为（）过程。

9.设{X(t),t≥0}是参数为λ的泊松过程，则P(在时间区间[0,t]内恰好发生k次事件)=（）。

10.随机过程{X(t),t∈T}的（）函数描述了在不同时刻随机变量间的线性相关程度。

三、计算题（本大题共4小题，共60分。请将详细的计算过程和答案写在答题纸上对应位置。）

11.（15分）设随机过程X(t)=Acos(ωt+Θ)，其中A是均值为1，方差为2的正态随机变量，ω和Θ是相互独立的随机变量，且ω=2π，Θ均匀分布在[0,2π]上。求随机过程X(t)的均值函数μX(t)和自相关函数RXX(t1,t2)。

12.（15分）设{Xn,n≥0}是一个离散时间随机序列，其状态空间为{0,1,2}。转移概率矩阵为

P=[[0.8,0.1,0.1],

[0.2,0.7,0.1],

[0.1,0.2,0.7]]

求该马尔可夫链的一步和两步转移概率。

13.（15分）设{X(t),t∈R}是一个宽平稳过程，其均值函数为0，自相关函数RXX(τ)=σ2e^(-|τ|)。求该过程在任意两个时刻t1,t2处的协方差Cov(X(t1),X(t2))。并判断该过程是否具有各态历经性（以均值遍历性为例）。

14.（15分）设{N(t),t≥0}是参数为λ的泊松过程。求：（1）P(N(1)=k)（2）P(N(2)-N(1)=1|N(1)=m)（3）E[N(3)|N(1)=2]。

四、证明题（本大题共1小题，共10分。请将证明过程写在答题纸上对应位置。）

15.证明：若随机过程{X(t),t∈[0,T]}是宽平稳过程，且其自相关函数RXX(τ)在τ=0处达到最大值RXX(0)，则该过程在[0,T]上的均值遍历性（即E[lim_{T→∞}(X(θ)X(θ+τ))]=RXX(τ)几乎必然成立）蕴含着其均方遍历性（即E[lim_{T→∞}(X(θ)^2)]=RXX(0)几乎必然成立）。

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试卷答案

一、选