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中信建投-金融工程深度报告：高频流动性与波动率因子再构建.pdfVIP

中信建投-金融工程深度报告：高频流动性与波动率因子再构建.pdf

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    证券研究报告·金融工程深度报告

    高频流动性与波动率因子再构建金融工程研究

    核心观点

    陈升锐

    本文对高频流动性因子与波动率因子进行了深入研究，发掘出价

    差类、波动率类共两类因子。其中，基于股票高频高开低收数据构建ch

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