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2025年经济师《计量经济学》备考题库及答案解析

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一、选择题

1.在计量经济学模型中，若变量之间存在完全共线性，则模型参数的估计会（）

A.不变

B.发散

C.无法估计

D.以上都不对

答案：C

解析：完全共线性意味着解释变量之间是线性组合关系，导致矩阵不可逆，参数估计量不存在。此时，模型无法区分各个解释变量的独立影响，参数估计失去意义。

2.最小二乘法估计量具有无偏性，前提条件是（）

A.解释变量是非随机的

B.模型形式设定正确

C.随机误差项具有零均值

D.随机误差项方差相等

答案：C

解析：根据高斯马尔可夫定理，OLS估计量在线性、无偏、同方差和零均值假设下是最有效的。零均值假设保证了解释变量的预期值为零，从而保证估计量的无偏性。

3.在进行模型检验时，若发现F检验显著，则说明（）

A.模型整体拟合良好

B.所有解释变量都显著

C.模型存在多重共线性

D.模型设定有误

答案：A

解析：F检验用于检验模型整体线性关系的显著性，即所有解释变量联合起来对被解释变量是否有显著影响。F检验显著说明模型整体解释力较强，拟合较好。

4.多重共线性可能导致的后果是（）

A.参数估计量方差增大

B.参数估计量符号错误

C.模型预测能力下降

D.以上都是

答案：D

解析：多重共线性是指解释变量之间存在高度相关性，会导致参数估计量方差增大（不显著）、符号错误（与理论不符）、模型预测能力下降等问题。

5.在时间序列分析中，若变量呈现趋势性变化，则可能需要（）

A.差分处理

B.对数转换

C.平方根转换

D.以上都可能

答案：A

解析：趋势性变化意味着变量随时间呈确定性增长或下降，可通过差分消除趋势，使序列平稳化，便于后续建模分析。

6.在面板数据模型中，固定效应模型适用于（）

A.解释变量之间无个体差异

B.个体效应与解释变量相关

C.个体效应与解释变量不相关

D.所有情况

答案：C

解析：固定效应模型能够控制个体不随时间变化的差异，特别适用于个体效应与解释变量相关的情况。若相关则会导致估计偏误。

7.随机漫步理论认为股票价格变动是（）

A.确定性过程

B.马尔可夫过程

C.存在长期记忆

D.可预测的

答案：B

解析：随机漫步理论认为股票价格变动是一个马尔可夫过程，即当前价格变化仅取决于过去的变化，未来变化与过去独立，无法预测。

8.在回归分析中，若出现异方差，则OLS估计量（）

A.仍然无偏

B.仍然有效

C.失去无偏性

D.仍然一致

答案：A

解析：异方差仅影响OLS估计量的方差，使其不再最小，但不会影响估计量的无偏性和一致性。此时应采用加权最小二乘法等修正方法。

9.在经济模型中，若出现内生性，则OLS估计量会（）

A.失去无偏性

B.失去一致性

C.仍然有效

D.以上都失去

答案：B

解析：内生性是指解释变量与随机误差项相关，会导致OLS估计量有偏且不一致。此时应采用工具变量法等解决方法。

10.关于滞后分布检验，若LM检验不显著，则说明（）

A.滞后变量都不重要

B.模型不存在序列相关

C.滞后阶数选择合适

D.以上都不对

答案：C

解析：LM检验用于检验模型是否存在自相关，若不显著说明滞后变量选择合理，模型已充分捕捉变量动态关系。

11.下列关于虚拟变量的说法，错误的是（）

A.虚拟变量通常用0和1表示二元分类变量

B.虚拟变量可以解释为非线性关系

C.在包含截距项的模型中，虚拟变量的系数表示该类别对因变量的平均影响

D.虚拟变量不能用于解释变量之间的交互作用

答案：D

解析：虚拟变量主要用于表示分类变量，其系数解释了不同类别间的差异。虚拟变量可以与其他变量交互，形成交互项，用于解释不同类别下变量关系的差异。

12.在进行单位根检验时，选择检验方法主要考虑（）

A.数据的样本量大小

B.数据是否平稳

C.模型的滞后阶数

D.检验的统计量分布

答案：A

解析：样本量大小会影响单位根检验的统计量分布和临界值选择，不同样本量可能适合不同的检验方法。滞后阶数和统计量分布是检验的具体内容，而数据是否平稳是检验的目的。

13.对于非平稳时间序列，直接进行回归分析可能导致（）

A.参数估计量一致

B.参数估计量有偏

C.模型拟合优度较高

D.预测结果可靠

答案：B

解析：非平稳时间序列直接回归会导致伪回归现象，参数估计量虽然一致但具有系统性偏差，模型看似拟合良好，但预测效果不可靠。

14.在工具变量法中，一个好的工具变量需要满足（）

A.与内生解释变量不相关

B.与随机误差项不相关

C.与外生变量高度相关

D.