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2025年金融风险管理师巴塞尔协议对相关性参数的规定与模型校准专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议对相关性参数的规定与

模型校准专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议对相关性参数的规定与模型校准专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，在内部评级法（IRB）下，资产相关性参数主要受哪个因

素影响？

A、借款人的信用评级

B、贷款的期限

C、行业集中度

D、宏观经济周期

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议III规定，资产相关性参数主要与借款人的违约

概率（PD）相关，而PD直接反映在信用评级中。评级越高（PD越低），相关性越低；

评级越低（PD越高），相关性越高。选项B贷款期限和选项C行业集中度虽然影响风

险，但不是相关性参数的主要决定因素。选项D宏观经济周期是间接影响因素。知识

点：IRB法下相关性参数的设定。易错点：容易混淆相关性参数的影响因素，误认为期

限或行业是主要因素。

2、巴塞尔协议要求银行对相关性参数进行定期校准，校准频率通常是多久一次？

A、每月

B、每季度

C、每年

D、每两年

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议要求银行至少每年对相关性参数进行一次校准，

以确保参数能反映当前的经济环境和风险状况。选项A和B过于频繁，不符合监管要

求；选项D间隔过长，可能导致参数过时。知识点：相关性参数的校准频率。易错点：

容易误认为校准频率越高越好，选择A或B。

3、在巴塞尔协议的监管框架下，相关性参数的校准主要依据什么数据？

A、历史违约数据

B、市场交易数据

C、宏观经济指标

D、专家判断

【答案】A

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【解析】正确答案是A。相关性参数的校准主要基于银行内部的历史违约数据，包

括违约时间、违约损失率等。选项B市场交易数据主要用于市场风险计量；选项C宏

观经济指标是辅助参考；选项D专家判断仅作为补充。知识点：相关性参数校准的数

据来源。易错点：容易忽略历史违约数据的核心作用，误选其他选项。

4、巴塞尔协议III对相关性参数的规定中，以下哪项描述是正确的？

A、相关性参数与违约概率成正比

B、相关性参数与违约概率成反比

C、相关性参数与违约概率无关

D、相关性参数仅与违约损失率相关

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议III规定，相关性参数与违约概率（PD）成正

比，即PD越高，相关性越高。选项B与协议规定相反；选项C错误；选项D忽略了

PD的核心作用。知识点：相关性参数与违约概率的关系。易错点：容易混淆相关性参

数与PD的关系，误选B或C。

5、在内部评级法下，相关性参数的校准结果需要满足什么条件？

A、与监管基准一致

B、与历史数据拟合度高

C、与经济周期匹配

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。相关性参数的校准需要同时满足与监管基准一致、与历史

数据拟合度高、与经济周期匹配等条件。选项A、B、C均正确，但不够全面。知识点：

相关性参数校准的合格标准。易错点：容易忽略校准条件的综合性，误选单一选项。

6、巴塞尔协议要求银行在相关性参数校准中考虑什么因素？

A、行业风险

B、地区风险

C、借款人特征

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。相关性参数校准需要综合考虑行业风险、地区风险、借款

人特征等多方面因素。选项A、B、C均正确，但不够全面。知识点：相关性参数校准

的考虑因素。易错点：容易忽略校准因素的多样性，误选单一选项。

7、在巴塞尔协议的监管框架下，相关性参数的校准结果需要提交给谁审核？

A、银行内部审计部门

B、外部审计机构

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C、监管机构

D、董事会

【答案】C

【解析】正确答案是C。相关性参数的校准结果需要提交给监管机构审核，以确保

符合监管