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2025年金融风险管理师巴塞尔协议与系统性风险处置框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与系统性风险处置框架

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与系统性风险处置框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III中，用于吸收银行在危机时期损失的资本缓冲要求被称为？

A、一级资本充足率

B、储备资本缓冲

C、系统重要性银行附加资本

D、杠杆率

【答案】B

【解析】正确答案是B。储备资本缓冲（CapitalConservationBuffer）是巴塞尔协

议III引入的逆周期资本工具，要求银行在正常时期持有额外2.5%的普通股资本，用

于危机时期吸收损失。A选项一级资本充足率是基础资本要求；C选项针对系统重要性

银行；D选项杠杆率是风险中性指标。知识点：巴塞尔协议III资本框架。易错点：容

易将储备资本缓冲与系统重要性银行附加资本混淆。

2、金融稳定理事会（FSB）认定的全球系统重要性银行（GSIBs）处置框架的核心

机制是？

A、存款保险制度

B、生前遗嘱（LivingWills）

C、最后贷款人机制

D、资本充足率监管

【答案】B

【解析】正确答案是B。生前遗嘱（恢复与处置计划）是GSIBs处置框架的核心，

要求银行制定有序处置方案。A选项是存款保护机制；C选项是流动性支持；D选项是

预防性监管措施。知识点：系统重要性银行处置框架。易错点：容易混淆处置框架与日

常监管工具的区别。

3、巴塞尔协议III对交易对手信用风险（CCR）的计量主要引入了？

A、标准法

B、内部评级法

C、有效预期正暴露（EEPE）模型

D、风险加权资产计算

【答案】C

【解析】正确答案是C。有效预期正暴露模型是巴塞尔协议III针对衍生品交易对

手风险引入的计量方法。A、B选项是传统信用风险计量方法；D选项是通用框架。知

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识点：交易对手信用风险计量。易错点：容易忽视CCR与传统信用风险计量的区别。

4、系统重要性金融机构（SIFIs）的评估指标不包括？

A、规模

B、关联性

C、可替代性

D、盈利能力

【答案】D

【解析】正确答案是D。FSB评估SIFIs的指标包括规模、关联性、可替代性、全

球活跃度和复杂性，不包括盈利能力。知识点：系统重要性评估标准。易错点：容易将

经营指标与系统性风险指标混淆。

5、巴塞尔协议III的流动性覆盖率（LCR）要求银行持有多少高质量流动性资产

（HQLA）？

A、50%

B、75%

C、100%

D、125%

【答案】C

【解析】正确答案是C。LCR要求银行持有足够覆盖30天净现金流出100%的高

质量流动性资产。知识点：流动性风险监管指标。易错点：容易混淆LCR与NSFR的

比率要求。

6、总损失吸收能力（TLAC）要求主要针对？

A、所有商业银行

B、全球系统重要性银行

C、保险公司

D、证券公司

【答案】B

【解析】正确答案是B。TLAC是FSB针对GSIBs制定的最低损失吸收能力要求。

知识点：TLAC适用范围。易错点：容易扩大TLAC的适用范围。

7、巴塞尔协议III的杠杆率监管采用的风险权重是？

A、0%

B、100%

C、150%

D、不区分风险权重

【答案】B

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【解析】正确答案是B。杠杆率计算中所有表内外资产统一采用100%风险权重。知

识点：杠杆率计量规则。易错点：容易混淆杠杆率与风险加权资产的概念。

8、宏观审慎政策的主要目标是？