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2025年金融风险管理师模型替代与更新专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型替代与更新专题试卷及解析

2025年金融风险管理师模型替代与更新专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险模型中，当传统评级模型因经济环境剧烈变化而失效时，金融机构

最可能采用哪种替代模型？

A、线性回归模型

B、机器学习中的随机森林模型

C、资本资产定价模型

D、布莱克斯科尔斯模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。随机森林模型作为机器学习算法，能够处理非线性关系和

高维数据，在经济环境剧烈变化时表现更稳健。A选项线性回归模型假设线性关系，难

以捕捉复杂模式；C选项CAPM主要用于资本市场定价；D选项布莱克斯科尔斯模型

适用于期权定价。知识点：信用风险模型替代。易错点：混淆不同模型的适用场景。

2、在市场风险计量中，当历史模拟法无法捕捉极端事件时，最合适的替代方法是？

A、蒙特卡洛模拟

B、方差协方差法

C、压力测试

D、回归分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试专门用于评估极端但可能发生的情景，弥补历史

模拟法的不足。A选项蒙特卡洛模拟依赖假设分布；B选项方差协方差法假设正态分

布；D选项回归分析不直接用于风险计量。知识点：市场风险模型更新。易错点：忽视

压力测试的特殊用途。

3、操作风险模型中，新巴塞尔协议推荐的替代传统损失分布法（LDA）的方法是？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法（AMA）

D、情景分析法

【答案】D

【解析】正确答案是D。情景分析法作为LDA的补充，能更好地处理低频高损事

件。A、B选项为较基础的方法；C选项AMA包含LDA，并非替代。知识点：操作风

险模型演进。易错点：混淆不同方法的层级关系。

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4、在流动性风险管理中，当传统流动性覆盖率（LCR）失效时，监管机构可能引

入的替代指标是？

A、净稳定资金比率（NSFR）

B、资本充足率

C、风险价值（VaR）

D、夏普比率

【答案】A

【解析】正确答案是A。NSFR与LCR同为流动性指标，侧重长期稳定性，可作为

补充。B选项资本充足率衡量资本风险；C选项VaR衡量市场风险；D选项夏普比率

衡量收益风险比。知识点：流动性风险指标更新。易错点：混淆不同风险类型的指标。

5、在模型验证中，当回测结果持续不通过时，金融机构应优先采取的措施是？

A、调整模型参数

B、更换模型算法

C、增加数据频率

D、降低置信水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。持续回测失败表明模型根本性缺陷，需更换算法。A选项

调整参数可能治标不治本；C选项增加数据频率不解决模型问题；D选项降低置信水平

违背风险管理原则。知识点：模型验证与更新。易错点：忽视模型结构性问题。

6、在气候风险计量中，替代传统财务模型的新兴方法是？

A、贴现现金流模型

B、情景分析与压力测试结合

C、蒙特卡洛模拟

D、因子模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。气候风险具有长期性和不确定性，需结合情景分析与压力

测试。A选项传统财务模型无法捕捉气候风险；C、D选项为通用方法，非气候风险专

用。知识点：新兴风险模型。易错点：忽视气候风险的特殊性。

7、在反洗钱（AML）模型中，替代基于规则系统的是？

A、监督学习算法

B、无监督学习算法

C、强化学习算法

D、深度学习算法

【答案】B

2025年金融风险管理师模型替代与更新专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。无监督学习能发现未知模式，适合替代僵化的规则系统。A

选项监督学习依赖标签数据；C、D选项虽先进但非最直接替代。知识点：AML模型

创新。易错点：混淆机