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2025年金融风险管理师信用评级模型中的参数选择专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用评级模型中的参数选择专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师信用评级模型中的参数选择专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用评级模型中，用于衡量借款人偿债能力的核心参数是什么？

A、资产负债率

B、流动比率

C、利息保障倍数

D、债务权益比

【答案】C

【解析】正确答案是C。利息保障倍数直接反映企业支付利息的能力，是衡量偿债

能力的核心指标。A、B、D选项虽然也是财务指标，但更多反映企业财务结构而非直

接偿债能力。知识点：偿债能力指标。易错点：容易混淆财务结构指标与偿债能力指标

的区别。

2、在构建信用评级模型时，参数选择的首要原则是什么？

A、参数的全面性

B、参数的相关性

C、参数的稳定性

D、参数的可获得性

【答案】B

【解析】正确答案是B。参数与信用风险的相关性是模型有效性的基础，其他因素

都建立在相关性之上。A、C、D虽然重要，但都是次要考虑因素。知识点：参数选择

原则。易错点：容易把全面性当作首要原则而忽视相关性。

3、在信用评级模型中，最能反映企业长期偿债能力的参数是？

A、速动比率

B、现金比率

C、长期负债比率

D、营运资本周转率

【答案】C

【解析】正确答案是C。长期负债比率直接反映企业长期债务负担，是长期偿债能

力的核心指标。A、B反映短期偿债能力，D反映营运效率。知识点：偿债能力分类。易

错点：容易混淆长短期偿债能力指标。

4、在参数选择过程中，以下哪种方法最适合检验参数的预测能力？

A、相关性分析

2025年金融风险管理师信用评级模型中的参数选择专题试卷及解析2

B、回归分析

C、主成分分析

D、聚类分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。回归分析能直接量化参数对信用风险的预测能力。A只能

衡量线性关系，C用于降维，D用于分类。知识点：参数检验方法。易错点：容易把相

关性等同于预测能力。

5、在信用评级模型中，行业参数的作用主要是？

A、调整企业绝对财务指标

B、反映行业系统性风险

C、比较企业相对表现

D、预测行业发展趋势

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业参数主要用来捕捉行业层面的系统性风险因素。A、C、

D虽然相关但不是主要作用。知识点：行业参数功能。易错点：容易把行业参数简单理

解为比较基准。

6、在参数稳定性检验中，最常用的统计量是？

A、均值

B、方差

C、标准差

D、变异系数

【答案】D

【解析】正确答案是D。变异系数能消除量纲影响，更准确反映参数稳定性。A、B、

C都受量纲影响。知识点：参数稳定性指标。易错点：容易忽略量纲对稳定性的影响。

7、在信用评级模型中，宏观参数的选择主要考虑？

A、参数的时效性

B、参数的覆盖面

C、参数的波动性

D、参数的权威性

【答案】A

【解析】正确答案是A。宏观参数需要及时反映经济变化，时效性至关重要。B、C、

D虽然重要但不是首要考虑。知识点：宏观参数特征。易错点：容易把覆盖面当作主要

考虑因素。

8、在参数筛选过程中，通常采用的显著性水平是？

A、1%

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B、5%

C、10%

D、15%

【答案】B

【解析】正确答案是B。5%是统计学中常用的显著性水平标准，平衡了第一类和第

二类错误。A过于严格，C、D过于宽松。知识点：显著性水平选择。易错点：容易混

淆严格性与实用性的平衡。

9、在信用评级模型中，定性参数的量化通常采用？

A、专家打分法

B、历