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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三信用风险标准法修订专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三信用风险标准法修订

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三信用风险标准法修订专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三信用风险标准法修订中，引入的”输出下限”（OutputFloor）主要

目的是什么？

A、降低银行资本要求

B、确保银行资本充足率不低于一定水平

C、限制银行风险加权资产计算

D、简化风险计量模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。输出下限是巴塞尔协议三修订中的重要内容，要求银行使

用内部评级法计算的资本要求不得低于标准法计算的72.5%，确保银行资本充足率不低

于一定水平。A选项错误，输出下限实际提高了部分银行的资本要求；C选项错误，它

不是直接限制风险加权资产计算；D选项错误，它反而增加了复杂性。知识点：巴塞尔

协议三输出下限机制。易错点：容易混淆输出下限与输入下限的区别。

2、在修订后的标准法中，对于专业贷款（SpecializedLending）的风险权重处理方

式是？

A、统一采用100%风险权重

B、根据监管评级确定风险权重

C、采用与公司贷款相同的风险权重

D、完全取消专业贷款类别

【答案】B

【解析】正确答案是B。修订后的标准法对专业贷款引入了更精细化的处理方式，根

据监管评级结果确定不同的风险权重。A选项错误，不是统一100%；C选项错误，专

业贷款仍有特殊处理；D选项错误，专业贷款类别仍然存在。知识点：专业贷款风险权

重处理。易错点：容易忽视专业贷款的特殊性。

3、巴塞尔协议三修订中，对”违约定义”（DefaultDefinition）的主要调整是？

A、延长了违约观察期

B、降低了违约认定门槛

C、统一了全球违约标准

D、取消了违约定义

【答案】A

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【解析】正确答案是A。修订将违约观察期从90天延长至180天，使违约认定更加

审慎。B选项错误，实际提高了门槛；C选项错误，仍允许一定灵活性；D选项错误，

违约定义仍然存在。知识点：违约定义修订。易错点：容易混淆观察期延长与门槛降低。

4、在标准法修订中，对”零售暴露”（RetailExposures）的风险权重处理特点是？

A、完全取消风险差异

B、引入更细分的子类别

C、统一采用75%风险权重

D、仅根据期限调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。修订后的标准法对零售暴露引入了更细分的子类别，如合

格循环零售、其他零售等，分别适用不同风险权重。A选项错误，仍有差异；C选项错

误，不是统一75%；D选项错误，不仅考虑期限。知识点：零售暴露风险权重。易错点：

容易忽视零售暴露的细分。

5、巴塞尔协议三修订中，对”信用风险缓释”（CreditRiskMitigation）的处理原则

是？

A、完全取消缓释作用

B、提高缓释工具认定标准

C、简化缓释计算方法

D、扩大缓释工具范围

【答案】B

【解析】正确答案是B。修订提高了对信用风险缓释工具的认定标准，确保缓释作

用真实有效。A选项错误，缓释作用仍然存在；C选项错误，计算方法更复杂；D选项

错误，范围反而可能缩小。知识点：信用风险缓释修订。易错点：容易混淆提高标准与

取消作用。

6、在标准法修订中，对”主权暴露”（SovereignExposures）的风险权重主要依据什

么确定？

A、仅考虑国家信用评级

B、仅考虑银行自身评估

C、结合外部评级和监管判断

D、统一采用0%风险权重

【答案】C

【解析】正确答案是C。修订后的标准法对主权暴露采用更全面的方法，结合外部

评级和监管判断确定风险权重。A选项错误，不仅考虑评级；B选项错误，不仅考虑银

行评估；D选项错误，不是统一0%。知识点：