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2025年金融风险管理师证券公司缺口分析实务专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师证券公司缺口分析实务专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师证券公司缺口分析实务专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在证券公司风险管理体系中，以下哪项不属于市场风险的主要来源？

A、利率风险

B、信用风险

C、汇率风险

D、股价风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股价风险等与市

场价格波动相关的风险。信用风险属于独立的风险类别，主要指交易对手违约风险。知

识点：风险分类体系。易错点：容易将信用风险与市场风险混淆。

2、证券公司进行缺口分析时，流动性缺口通常指什么？

A、资产与负债的期限错配

B、资本充足率不足

C、盈利能力下降

D、合规风险暴露

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性缺口特指资产与负债在期限结构上的不匹配，是流

动性风险管理的核心指标。B、C、D属于其他风险范畴。知识点：流动性风险管理。易

错点：需要区分流动性缺口与资本缺口。

3、在压力测试中，证券公司最应关注的极端情景是？

A、正常市场波动

B、历史最大跌幅重现

C、监管政策调整

D、系统性金融危机

【答案】D

【解析】正确答案是D。压力测试重点评估极端但可能发生的情景，系统性金融危

机是最具破坏性的情景。A属于日常管理范畴，B、C虽然重要但影响程度相对有限。

知识点：压力测试方法。易错点：容易低估系统性风险的影响。

4、证券公司资本充足率监管要求中，核心一级资本充足率不得低于？

A、4%

B、5%

2025年金融风险管理师证券公司缺口分析实务专题试卷及解析2

C、6%

D、8%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据现行监管规定，证券公司核心一级资本充足率不得低

于6%。A是银行要求，B、D不符合规定。知识点：资本监管要求。易错点：容易与银

行监管要求混淆。

5、以下哪项不属于操作风险的管理工具？

A、风险与控制自我评估

B、损失数据收集

C、情景分析

D、久期分析

【答案】D

【解析】正确答案是D。久期分析是利率风险管理工具，属于市场风险范畴。A、B、

C都是操作风险管理的标准工具。知识点：操作风险管理工具。易错点：需要区分不同

风险类型的管理工具。

6、证券公司进行缺口分析时，最常用的期限分段是？

A、1个月、3个月、6个月

B、隔夜、7天、1个月

C、1个月、3个月、1年

D、7天、1个月、3个月

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性缺口分析通常采用隔夜、7天、1个月等短期分段，

能更敏感地反映流动性状况。其他分段不够精细。知识点：流动性缺口分析方法。易错

点：容易忽视短期分段的重要性。

7、以下哪项不属于证券公司特有的风险？

A、承销风险

B、自营业务风险

C、资产管理风险

D、存款挤兑风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。存款挤兑是银行特有风险，证券公司不吸收存款。A、B、C

都是证券公司核心业务风险。知识点：证券公司风险特征。易错点：容易混淆金融机构

共性与特性风险。

8、在VaR模型中，99%置信水平、持有期1天的VaR值为100万，其含义是？

A、每天亏损超过100万的概率为1%

2025年金融风险管理师证券公司缺口分析实务专题试卷及解析3

B、每天亏损不超过100万的概率为99%

C、最大可能亏损为100万

D、平均每天亏损100万

【答案】A

【解析】正确答案是A。VaR值表示在给定置信水平下，可能超过该损失值的概率。

B表述不完整，C、D