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有关随机变量和的分布的若干问题的研究

摘要

本文主要研究随机变量和的分布的性质及其计算方法.本文首先介绍了随机

变量和的分布的研究背景和研究意义,其次，总结了一些常用独立同分布随机变

量和的分布性质.然后重点探讨了二维离散型、二维连续型、二维混合型随机变

量和的分布.对于二维离散型随机变量,若给出联合分布列,则可直接求和;若

其边际分布相互独立,则可用卷积公式求和.对于二维连续型随机变量,常用分

布函数或联合密度函数求和的分布;若其边际分布相互独立,则可用卷积公式

求和的分布.对于二维混合型随机变量,本文只研究其边际分布独立时的和的分

布.

关键词：卷积公式;随机变量;联合密度函数;分布函数

一、引言

在现实生活中,某些随机试验的结果是由大量微小但相互独立的随机因素相互

叠加而成的,譬如在机械轴加工时,影响加工误差的因素是多样的,它们是机床

动力与磨损的影响,刀具装配与磨损的影响,钢材的成分,场地的影响,操作者

注意力集中程度,当天的焙绪的影响,环境方面的影响,其他方面的影响

这些因素对加工精度的影响是很微小的,每个因素的出现都是随机的,这些

因素的综合影响使得加工轴出现误差,若将误差记为Y育那么L可以看作很多微

小的随机波动X],X2x〃之和,而随机波动X],X2x〃,是很难计算出来的,

因此当我们估算加工轴的误差时,可以直接计算Y〃的分布,即随机变量

X],X2，...,X〃和的分布。这样的例子在现实生活中很多,特别是在保险,精算,

金融等邻域,因此对随机变量及随机变量和的分布的研究具有重大意义.

本文首先从常用二维随机变量和的精确分布分布出发,利用其可加性,推广

并总结n维随机变量和的精确分布,然后探讨了二维离散型,二维连续型,二维

混合型随机变量和的分布计算方法。对于二维离散型随机变量,其和的分布计算

方法比较简单,在一般焙况下,当其给出联合分布列时,可直接计算其和的分布;

当随机变量X,Y相互独立时,可用离散场合下的卷积公式求得结果。对于连续

型随机变量,在一般情况下,可用其分布函数或联合密度函数求得结果,当随机

变量X,Y相互独立时,可用连续场合下下的卷积公式,同时对于卷积公式,由

于其被积函数的特殊性,因此在求其和的分布时,又可以有针对性的用下变换

法,含参量积分法等方法.对于混合型积分法,本文只求其独立情况下的和的分

布

二、基础知识

（-）二维独立随机变量和的分布公式

定理1.皿设X,Y是相互独立的离散随机变量,其概率分布列分别为

P0）且P（X且椿.），，且1,2,...成zp（,j）且P（y且为），j且1,2,...则其和z且x且y渺

概率分布列为

p(z且幻且口p(x且%.)p(y且k且w

上且为且刀

(1.1)

定理IN〕设X,Y是相互独立的连续随机变量,其密度函数分别为

Px3)且Pr(y)，则

其和z且x且Y的密度函数为

且且

Pz(z)且且且Px(z且y)力3炒且且且px(x)pY(z且力成

(1.2)

理定133］若X为离散型随机变量,其分布列为Pi且p3.)且F(X且羽)，

，•且1,2,...,Y为连续型随机变量,其分布函数为F*,密度函数为？丫(亍)，且

相互独立,如且X且Y的分布函数为

忌⑵且亳RX且Wz且与(y)dy(1.3)

z且

沮］乍a

(二)常用独立同分布随机变量和的分布的性质

1、两点分布

若随机量X\,X2独立同分布变,且都服从