2025年金融风险管理师蒙特卡洛模拟中随机数生成与路径模拟专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师蒙特卡洛模拟中随机数生成与路径模拟专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师蒙特卡洛模拟中随机数生成与路径

模拟专题试卷及解析

2025年金融风险管理师蒙特卡洛模拟中随机数生成与路径模拟专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在蒙特卡洛模拟中，伪随机数生成器的主要特点是什么？

A、生成的随机数具有完全不可预测性

B、通过确定性算法生成，具有可重复性

C、需要外部物理设备辅助生成

D、生成的随机数分布完全均匀

【答案】B

【解析】正确答案是B。伪随机数生成器是通过确定性算法生成的序列，虽然看起

来随机，但只要初始种子相同，生成的序列就完全相同，具有可重复性。A错误是因为

伪随机数本质上是确定性的；C错误的是真随机数生成器的特点；D错误是因为伪随机

数只能近似均匀分布，存在统计偏差。知识点：伪随机数生成原理。易错点：混淆伪随

机数与真随机数的特性。

2、在金融路径模拟中，几何布朗运动通常用于模拟哪类资产的动态？

A、利率

B、股票价格

C、信用违约互换

D、波动率指数

【答案】B

【答案】正确答案是B。几何布朗运动是模拟股票价格最常用的模型，因为它能保

证价格非负且具有对数正态分布特性。A通常用均值回归模型；C用强度模型；D用随

机波动率模型。知识点：资产价格动态模型选择。易错点：忽略不同金融工具的动态特

性差异。

3、在蒙特卡洛模拟中，方差减少技术的主要目的是什么？

A、增加随机数的生成速度

B、提高模拟结果的精确度

C、简化模型结构

D、减少计算所需的内存

【答案】B

【解析】正确答案是B。方差减少技术如对偶变量法、控制变量法等，通过降低估

计量的方差来提高模拟精度，减少达到目标精度所需的模拟次数。A与计算效率相关但

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不是主要目的；C、D与方差减少无关。知识点：蒙特卡洛模拟优化技术。易错点：混

淆方差减少与计算效率提升的概念。

4、在路径模拟中，时间离散化方法的选择主要影响什么？

A、随机数生成的质量

B、模拟路径的准确性

C、初始参数的设定

D、结果的呈现方式

【答案】B

【解析】正确答案是B。时间离散化方法（如欧拉法、米尔斯坦法）直接影响模拟

路径对连续时间过程的逼近程度，进而影响结果的准确性。A由随机数生成器决定；C

是模型输入；D是输出格式问题。知识点：路径模拟的数值方法。易错点：忽视离散化

误差对结果的影响。

5、在蒙特卡洛模拟中，准随机数（低差异序列）的主要优势是什么？

A、生成速度更快

B、在低维空间中更均匀覆盖

C、完全避免相关性

D、适用于所有维度的模拟

【答案】B

【解析】正确答案是B。准随机数通过确定性序列在低维空间中更均匀地填充，能

更快收敛，特别适合低维问题。A生成速度可能更慢；C仍存在某种相关性；D在高维

空间中表现可能变差。知识点：准随机数特性。易错点：误以为准随机数在所有情况下

都优于伪随机数。

6、在模拟利率路径时，通常需要考虑哪个关键特征？

A、利率的非负性

B、利率的均值回归特性

C、利率的跳跃性

D、利率的季节性

【答案】B

【解析】正确答案是B。利率通常表现出均值回归特性，即长期趋向于某个均衡水

平，这是利率模型（如Vasicek模型）的核心特征。A虽然重要但不是最关键；C、D

在利率模型中较少考虑。知识点：利率动态特征。易错点：忽略利率与股票价格动态的

根本差异。

7、在蒙特卡洛模拟中，模拟次数的选择主要取决于什么？

A、计算资源的限制

B、所需的估计精度

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C、模型的复杂度

D、随机数的生成速度

【答案】B