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2025年金融风险管理师市场风险集中度监控专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险集中度监控专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师市场风险集中度监控专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险集中度监控中，以下哪项指标最能反映金融机构对单一交易对手的

风险暴露程度？

A、风险价值（VaR）

B、预期损失（EL）

C、大额风险暴露限额

D、压力测试结果

【答案】C

【解析】正确答案是C。大额风险暴露限额直接衡量金融机构对单一交易对手的风

险暴露程度，是集中度监控的核心指标。A选项VaR衡量整体市场风险，B选项EL

侧重信用风险，D选项压力测试是极端情景分析，均不直接反映单一对手集中度。知识

点：集中度风险计量。易错点：混淆VaR与集中度指标的功能差异。

2、根据巴塞尔监管要求，金融机构对单一非中央交易对手的风险暴露上限通常为？

A、一级资本的10%

B、总资产的5%

C、风险加权资产的25%

D、净资本的15%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔框架规定单一非中央交易对手风险暴露不得超过风

险加权资产的25%。A选项10%是大型风险暴露的补充标准，B、D选项不符合监管

口径。知识点：监管集中度限额。易错点：混淆不同资本比率的适用场景。

3、在行业集中度监控中，以下哪项方法最适合识别潜在的行业系统性风险？

A、基尼系数分析

B、赫芬达尔赫希曼指数（HHI）

C、夏普比率计算

D、蒙特卡洛模拟

【答案】B

【解析】正确答案是B。HHI通过平方各行业占比权重，能有效识别行业集中度及

系统性风险。A选项基尼系数多用于收入分配，C选项夏普比率衡量收益风险比，D选

项蒙特卡洛模拟是通用风险建模工具。知识点：行业集中度计量。易错点：误用不适用

于集中度分析的统计指标。

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4、当金融机构发现某地区贷款集中度突破预警阈值时，首要的应对措施是？

A、立即停止该地区所有新增业务

B、启动风险缓释措施并调整授信政策

C、向监管机构申请豁免

D、提高该地区贷款利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。突破阈值时应优先采取风险缓释措施，如调整授信政策、增

加抵押品等。A选项过于激进，C选项需满足严格条件，D选项仅能部分缓解风险。知

识点：集中度风险应对。易错点：忽视渐进式风险管理的原则。

5、在市场风险集中度报告中，以下哪项内容不属于必备要素？

A、集中度风险限额执行情况

B、压力测试下的集中度影响

C、交易对手信用评级变化

D、集中度风险对资本充足率的影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。交易对手信用评级属于信用风险范畴，市场风险集中度报

告聚焦于市场因素导致的集中度。A、B、D选项均为市场风险集中度报告的核心内容。

知识点：风险报告要素。易错点：混淆市场风险与信用风险的报告边界。

6、以下哪项技术最适合实时监控交易账户的集中度风险？

A、季度压力测试

B、日内风险价值（IntradayVaR）

C、年度情景分析

D、月度回溯测试

【答案】B

【解析】正确答案是B。日内VaR可实时反映交易账户集中度变化，符合高频监控

需求。A、C、D选项均为低频分析工具。知识点：实时监控技术。易错点：忽视交易

账户的动态特性。

7、在跨境投资集中度管理中，最需要关注的宏观风险因素是？

A、东道国通胀率

B、地缘政治风险

C、汇率波动

D、行业周期性

【答案】B

【解析】正确答案是B。地缘政治风险可能引发系统性跨境投资损失，是集中度管

理的核心考量。A、C、D选项虽重要但影响相对局部。知识点：跨境集中度风险。易

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