2025年金融风险管理师FRTB框架下市场风险资本计量与管理策略专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师FRTB框架下市场风险资本计量与管理策略专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师FRTB框架下市场风险资本计量

与管理策略专题试卷及解析

2025年金融风险管理师FRTB框架下市场风险资本计量与管理策略专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在FRTB框架下，标准法（SA）的计量方法中，对于利率风险，通常采用哪种

方法来计量资本要求？

A、仅使用久期法

B、仅使用情景分析法

C、使用久期法和风险权重结合

D、使用蒙特卡洛模拟法

【答案】C

【解析】正确答案是C。FRTB标准法对利率风险的计量采用久期法和风险权重结

合的方式，通过计算不同期限的久期并应用监管规定的风险权重来确定资本要求。选项

A过于简化，仅用久期法无法全面反映风险；选项B情景分析法主要用于内部模型法；

选项D蒙特卡洛模拟法属于内部模型法的范畴，不适用于标准法。知识点：FRTB标

准法计量方法。易错点：混淆标准法与内部模型法的计量工具。

2、FRTB框架下的内部模型法（IMA）要求银行必须满足哪些核心条件？

A、仅需通过回测检验

B、需通过压力测试、模型验证和治理结构审查

C、仅需满足资本充足率要求

D、仅需提交模型文档

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB内部模型法要求银行通过压力测试、模型验证和治

理结构审查等全面条件，以确保模型的稳健性和可靠性。选项A回测检验仅是其中一

部分；选项C资本充足率是基本要求，但不是IMA的核心条件；选项D提交模型文

档是必要步骤，但不足以满足IMA要求。知识点：FRTB内部模型法准入条件。易错

点：忽略治理结构等非量化要求。

3、在FRTB框架下，交易账簿与银行账簿的划分主要依据是什么？

A、资产的流动性

B、持有意图和交易策略

C、资产的到期期限

D、资产的信用评级

【答案】B

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【解析】正确答案是B。FRTB框架下，交易账簿与银行账簿的划分主要依据持有

意图和交易策略，而非资产本身的特性。选项A流动性是参考因素之一，但非核心依

据；选项C到期期限与划分无关；选项D信用评级主要用于信用风险计量。知识点：

交易账簿与银行账簿划分标准。易错点：误将资产特性作为划分依据。

4、FRTB框架下的预期亏损（ES）模型取代了旧版的VaR模型，其主要原因是？

A、ES模型计算更简单

B、ES模型能更好地捕捉尾部风险

C、ES模型不需要历史数据

D、ES模型适用于所有资产类别

【答案】B

【解析】正确答案是B。ES模型取代VaR的主要原因是ES能更好地捕捉尾部风

险，反映极端损失情况。选项A错误，ES计算更复杂；选项C错误，ES依赖历史数

据；选项D错误，ES并非适用于所有资产类别。知识点：FRTB风险计量模型演进。

易错点：混淆ES与VaR的适用场景。

5、在FRTB标准法中，对于信用风险资本要求的计量，通常采用哪种方法？

A、标准法内部评级法

B、风险权重法

C、违约概率模型

D、信用风险缓释工具

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB标准法对信用风险资本要求的计量采用风险权重法，

根据资产类别和信用评级设定固定风险权重。选项A内部评级法属于高级方法；选项

C违约概率模型用于内部模型法；选项D信用风险缓释工具是风险缓释手段，非计量

方法。知识点：FRTB信用风险计量方法。易错点：混淆标准法与高级法的计量工具。

6、FRTB框架下的压力测试要求银行模拟哪些情景？

A、仅历史情景

B、仅假设情景

C、历史情景和假设情景

D、仅监管规定的情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。FRTB要求银行同时模拟历史情景和假设情景，以全面评

估风险。选项A和B均不全面；选项D监管规定的情景是其中一部分，但非全部。知

识点：FRTB压力测试要求。易错点：忽略假设情景的重要性。

7、在FRTB框架下，资本附加（Capit