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2025年国家开放大学《金融风险管理与控制》期末考试备考试题及答案解析

所属院校：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的基本目标是（）

A.完全消除所有金融风险

B.接受所有风险，追求最高收益

C.在可接受的风险水平内实现收益最大化

D.将风险转移给其他机构

答案：C

解析：金融风险管理的目标不是完全消除风险，因为风险是客观存在的，而是要在认识风险、评估风险的基础上，采取措施控制风险，在可接受的风险水平内追求收益最大化。接受所有风险追求最高收益是不切实际的，完全消除风险也不可能，将风险完全转移给其他机构也可能是不现实的。

2.下列哪种金融风险属于市场风险？（）

A.操作风险

B.信用风险

C.利率风险

D.法律风险

答案：C

解析：市场风险是指由于市场因素（如利率、汇率、股价等）的不利变动而导致的金融资产价值减少的风险。利率风险是市场风险的一种典型形式。操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。法律风险是指因不完善或无效的法律合同等而导致损失的风险。

3.金融风险的识别是指（）

A.测量风险的大小

B.分析风险产生的原因和可能性

C.制定风险应对策略

D.监控风险变化

答案：B

解析：金融风险的识别是风险管理的第一步，是指通过系统化的方法，找出企业面临的各种风险因素，分析风险产生的原因和可能性。测量风险的大小是风险评估的内容。制定风险应对策略是在识别和评估风险之后进行的。监控风险变化是风险管理过程中的持续活动。

4.VaR（ValueatRisk）模型的局限性之一是（）

A.无法衡量风险价值

B.只能衡量历史风险，不能预测未来风险

C.只能衡量市场风险，不能衡量信用风险

D.计算方法过于复杂

答案：B

解析：VaR模型是一种基于历史数据模拟未来风险的方法，它假设历史数据能够反映未来的风险状况。但金融市场的未来发展具有不确定性，完全基于历史数据模拟可能无法准确预测未来的风险，这是VaR模型的一个主要局限性。VaR可以衡量风险价值，是一种常用的风险衡量指标。它可以衡量市场风险，也可以与其他模型结合衡量信用风险等。VaR的计算方法虽然有一定复杂性，但并非无法掌握。

5.以下哪种方法不属于风险分散的范畴？（）

A.投资于多种不同类型的金融资产

B.在不同地区开展业务

C.对同一交易对手进行大量交易

D.将业务集中在一个行业

答案：C

解析：风险分散是指通过增加投资或业务的多样性来降低风险。投资于多种不同类型的金融资产、在不同地区开展业务都属于风险分散。对同一交易对手进行大量交易会增加集中度风险，属于风险集中，不利于风险分散。将业务集中在一个行业同样会增加风险集中度，不属于风险分散。

6.金融风险管理中，压力测试的目的是（）

A.评估正常市场条件下的盈利能力

B.评估极端市场条件下机构的脆弱性

C.确定风险溢价

D.计算VaR值

答案：B

解析：压力测试是指模拟极端但可能的市场情况，评估机构在这些情况下可能遭受的损失和机构的稳健性。它的目的是发现机构在极端风险事件下的脆弱性，并采取措施提高机构的抗风险能力。评估正常市场条件下的盈利能力是常规的业绩分析。确定风险溢价和计算VaR值是风险测量的具体方法，但不是压力测试的主要目的。

7.内部控制机制在金融风险管理中的作用是（）

A.完全消除所有操作风险

B.为风险管理提供信息支持和流程保障

C.替代外部审计

D.直接产生利润

答案：B

解析：内部控制机制是指组织内部为达到特定目标而制定的一系列政策、程序和方法。在金融风险管理中，内部控制机制通过建立合适的组织架构、职责分离、授权审批、信息记录和报告、内部审计等，为风险管理提供信息支持和流程保障，帮助识别、评估、监控和控制风险。它不能完全消除所有操作风险，也不能替代外部审计，更不能直接产生利润。

8.金融监管机构对金融机构实施监管的主要目的是（）

A.限制金融机构的盈利能力

B.保护存款人利益和维护金融稳定

C.规定金融机构必须使用某种风险管理模型

D.强制金融机构进行风险投资

答案：B

解析：金融监管机构通过制定规则、进行检查和监督等方式，对金融机构实施监管，其主要目的是保护存款人利益，防止金融机构破产风险外溢，维护整个金融体系的稳定运行。限制金融机构的盈利能力通常不是监管的主要目的，有时监管甚至会鼓励健康的竞争以促进创新和效率。规定必须使用某种风险管理模型或强制风险投资都不是监管的主要目的。

9.风险管理框架通常包括哪些核心要素？（）

A.风险管理组织、风险政策、风险识别、风