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2025年金融风险管理师信用风险暴露度量与限额管理策略专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险暴露度量与限额管理策略

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险暴露度量与限额管理策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险暴露度量中，下列哪项不属于当前暴露（CurrentExposure）的组成

部分？

A、已提取金额

B、应计利息和费用

C、未来可能提取的金额

D、信用转换因子调整后的金额

【答案】C

【解析】正确答案是C。当前暴露是指债务人当前实际欠债权人的金额，包括已提

取金额、应计利息和费用等。选项C”未来可能提取的金额”属于潜在暴露（Potential

Exposure）的范畴，不属于当前暴露。知识点：信用风险暴露分类。易错点：考生容易

混淆当前暴露与潜在暴露的概念，需注意区分实际已发生和未来可能发生的风险暴露。

2、在设定信用限额时，银行通常采用的核心依据是？

A、客户的存款规模

B、客户的信用评级和风险承受能力

C、客户的交易频率

D、客户的地理位置

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用限额的设定主要基于客户的信用评级和风险承受能力，

这是评估客户还款能力和意愿的关键指标。选项A、C、D虽然可能作为辅助参考因素，

但不是核心依据。知识点：信用限额设定原则。易错点：考生可能误认为存款规模或交

易频率是主要依据，需明确信用评级的核心地位。

3、下列哪种风险缓释技术可以有效降低信用风险暴露？

A、增加交易频率

B、收取高额手续费

C、要求提供抵押品

D、缩短贷款期限

【答案】C

【解析】正确答案是C。抵押品作为风险缓释工具，可以在债务人违约时通过处置

抵押品来减少损失，从而降低信用风险暴露。选项A、B、D与风险缓释无直接关系。

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知识点：风险缓释技术。易错点：考生可能混淆风险缓释与风险转移的概念，需明确抵

押品的具体作用。

4、在信用风险暴露度量中，预期损失（EL）的计算主要依据？

A、历史违约率

B、市场波动率

C、流动性比率

D、资本充足率

【答案】A

【解析】正确答案是A。预期损失（EL）通常基于历史违约率、违约损失率和违约

风险暴露计算得出，反映的是可预期的平均损失。选项B、C、D与预期损失计算无直

接关系。知识点：预期损失计算。易错点：考生可能混淆预期损失与非预期损失的概念，

需明确预期损失的可预测性。

5、下列哪项不属于信用限额管理的基本原则？

A、限额设定应与风险偏好一致

B、限额应定期审查和调整

C、限额应固定不变

D、限额应覆盖所有信用风险暴露

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用限额管理要求限额具有灵活性，应根据市场环境和客

户状况定期审查和调整，而非固定不变。选项A、B、D均为信用限额管理的基本原则。

知识点：信用限额管理原则。易错点：考生可能误认为限额一旦设定就不应调整，需明

确动态管理的重要性。

6、在信用风险暴露度量中，违约风险暴露（EAD）是指？

A、债务人违约时的账面余额

B、债务人违约时的预期损失

C、债务人违约时的最大可能损失

D、债务人违约时的实际损失

【答案】A

【解析】正确答案是A。违约风险暴露（EAD）是指债务人违约时，债权人可能面

临的风险暴露总额，通常包括已提取金额和未来可能提取的金额。选项B、C、D分别

对应预期损失、非预期损失和实际损失，与EAD概念不同。知识点：违约风险暴露定

义。易错点：考生可能混淆EAD与其他风险指标，需明确其具体含义。

7、下列哪种情况会导致信用风险暴露增加？

A、客户信用评级上调

B、抵押品价值上升

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