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2025年金融风险管理师压力情景下行为假设（如提前还款、存款流失）的建模专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力情景下行为假设（如提前还款、

存款流失）的建模专题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力情景下行为假设（如提前还款、存款流失）的建模专

题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力情景下，借款人提前还款行为的主要驱动因素是什么？

A、利率上升导致再融资成本增加

B、利率下降导致再融资成本降低

C、失业率上升导致收入减少

D、房价下跌导致资产价值缩水

【答案】B

【解析】正确答案是B。在压力情景下，利率下降会刺激借款人通过再融资以更低

的利率替换原有高利率贷款，从而增加提前还款行为。A选项利率上升会抑制提前还

款；C选项失业率上升更多影响违约而非提前还款；D选项房价下跌可能导致负资产，

同样抑制提前还款。知识点：提前还款行为建模。易错点：混淆提前还款与违约的驱动

因素。

2、存款流失建模中，“核心存款”与”非核心存款”的主要区别在于？

A、存款金额大小

B、存款期限长短

C、对利率变动的敏感度

D、客户年龄分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。核心存款对利率变动不敏感，稳定性高；非核心存款（如

大额存单）对利率敏感度高，易流失。A、B、D选项均非核心区别。知识点：存款分

类建模。易错点：误以金额或期限作为分类标准。

3、压力情景下，信用卡违约率上升最可能由哪个因素引发？

A、GDP增长率提高

B、失业率上升

C、股市上涨

D、通胀率下降

【答案】B

【解析】正确答案是B。失业率上升直接导致还款能力下降，是信用卡违约的主要

驱动因素。A、C、D选项均为经济向好指标，会降低违约率。知识点：信用卡违约建

模。易错点：混淆宏观经济指标与违约率的关系。

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4、在构建提前还款模型时，“季节性因素”通常指？

A、利率季节性波动

B、节假日导致的还款习惯变化

C、房地产市场季节性波动

D、银行信贷政策季节性调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。季节性因素主要指节假日（如春节）期间还款行为的变化。

A、C、D选项虽影响提前还款，但不属于典型季节性因素。知识点：提前还款模型变

量选择。易错点：将所有周期性变化误认为季节性因素。

5、存款流失压力测试中，“传染效应”最可能指？

A、单一客户流失引发连锁反应

B、利率变动导致存款转移

C、同业竞争加剧

D、监管政策变化

【答案】A

【解析】正确答案是A。传染效应指个别大客户流失引发其他客户恐慌性提款。B、

C、D选项虽导致存款流失，但不属于传染效应。知识点：存款流失建模。易错点：混

淆传染效应与一般市场因素。

6、在压力情景下，以下哪种行为假设最可能低估流动性风险？

A、假设提前还款率不变

B、假设存款流失率上升

C、假设信贷额度使用率下降

D、假设同业融资成本上升

【答案】A

【解析】正确答案是A。提前还款率不变会低估现金流入变化，可能低估流动性风

险。B、C、D选项均会高估风险。知识点：流动性风险建模。易错点：误认为所有不变

假设都会低估风险。

7、商业地产贷款提前还款的主要驱动因素是？

A、利率下降

B、租金收入增加

C、物业价值上升

D、租约到期

【答案】D

【解析】正确答案是D。商业地产贷款通常与租约挂钩，租约到期是提前还款的主

要触发点。A、B、C选项虽影响提前还款，但非主要因素。知识点：商业地产贷款建

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模。易错点：套用住房贷款逻辑。

8、在存款流失建模中，“粘性存款”的特征是？

A、高利率敏感度

B、低流失率

C、短期限

D、大额存款

【答案】B

【解析】正确答案是B。粘性存款指稳定性高、流失率低的存款。A、C、D选项均

为非粘性特征。知识点：存款分类建模。易错点：混淆粘性与金额或