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2025年国家开放大学（电大）《金融风险管理与控制》期末考试备考试题及答案解析

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一、选择题

1.金融风险管理的基本目标是（）

A.完全消除所有金融风险

B.最大化收益，忽视风险

C.在可接受的风险水平内实现收益最大化

D.将风险转移给其他投资者

答案：C

解析：金融风险管理的基本目标是在可接受的风险水平内实现收益最大化，而不是完全消除风险或忽视风险。风险是金融活动不可避免的一部分，合理的风险管理能够帮助企业在风险可控的前提下追求更高的收益。

2.以下哪项属于市场风险？（）

A.操作失误导致的风险

B.交易对手无法履行合约的风险

C.利率、汇率、股价等市场因素变动导致的风险

D.内部欺诈导致的风险

答案：C

解析：市场风险是指由于市场因素（如利率、汇率、股价等）的波动而导致金融资产价值减小的风险。操作失误、交易对手违约和内部欺诈属于其他类型的风险，如操作风险和信用风险。

3.金融风险的计量方法中，VaR指的是（）

A.风险价值

B.风险调整后收益

C.风险暴露

D.风险抵消

答案：A

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是一种常用的金融风险评估方法，用于衡量在给定的时间范围内和给定的置信水平下，投资组合可能面临的最大潜在损失。

4.以下哪项不属于风险控制措施？（）

A.设置风险限额

B.进行风险对冲

C.加强内部控制

D.扩大投资规模

答案：D

解析：风险控制措施包括设置风险限额、进行风险对冲和加强内部控制等，目的是降低或管理风险。扩大投资规模可能会增加风险，而不是控制风险。

5.金融机构进行压力测试的主要目的是（）

A.评估机构在正常市场条件下的表现

B.评估机构在极端市场条件下的稳健性

C.确定机构的资本充足率

D.监控机构的日常运营

答案：B

解析：压力测试的主要目的是评估金融机构在极端市场条件下的稳健性和抵御风险的能力，以确保其在不利情况下的生存能力和偿付能力。

6.以下哪项是信用风险的主要来源？（）

A.市场利率的波动

B.交易对手的违约

C.操作失误

D.自然灾害

答案：B

解析：信用风险是指交易对手无法履行合约义务而导致的风险，主要来源包括交易对手的违约。市场利率波动属于市场风险，操作失误属于操作风险，自然灾害属于操作风险或外部风险。

7.金融风险的识别过程通常包括（）

A.收集数据、分析数据、识别风险点

B.设定风险限额、监控风险、管理风险

C.评估风险、计量风险、控制风险

D.规划风险、分配风险、转移风险

答案：A

解析：金融风险的识别过程通常包括收集数据、分析数据、识别风险点等步骤，目的是发现和识别可能影响金融机构的各类风险。

8.以下哪项属于操作风险？（）

A.利率变动导致的风险

B.交易对手违约导致的风险

C.内部欺诈导致的风险

D.股价波动导致的风险

答案：C

解析：操作风险是指由于内部流程、人员、系统的不完善或失误而导致的风险，内部欺诈属于操作风险。利率变动、交易对手违约和股价波动分别属于市场风险和信用风险。

9.金融风险的缓释方法中，不包括（）

A.风险转移

B.风险规避

C.风险自留

D.风险分散

答案：B

解析：金融风险的缓释方法包括风险转移、风险自留和风险分散等，目的是降低或管理风险。风险规避是指避免进行可能带来风险的投资或交易，而不是缓释已存在的风险。

10.金融机构进行风险管理的主要目的是（）

A.获取更高的收益

B.降低运营成本

C.确保稳健经营

D.提高市场竞争力

答案：C

解析：金融机构进行风险管理的主要目的是确保稳健经营，通过识别、计量、控制和缓释风险，提高机构的生存能力和偿付能力，实现长期稳定发展。

11.金融风险管理中，风险敞口是指（）

A.机构面临的总风险

B.机构在特定风险因素下的风险暴露程度

C.机构承担的风险损失

D.风险管理的预期收益

答案：B

解析：风险敞口是指机构在特定风险因素（如利率、汇率、股价等）变动时，可能面临的风险暴露程度。它是衡量机构在某一风险因素下的敏感性的重要指标。

12.以下哪项是风险价值（VaR）的主要缺点？（）

A.无法量化风险

B.只能衡量历史风险

C.忽略极端事件的风险

D.计算过程过于复杂

答案：C

解析：风险价值（VaR）的主要缺点是它基于历史数据，并假设未来走势与历史一致，因此忽略极端事件（黑天鹅事件）的风险。VaR不能保证不会发生比预期更大的损失。

13.金融风险的内部计量方法中，不包括（）

A.敏感性分析

B.压力测试

C.风险映射

D.模型风险测试

答案：C

解析：金融风险的内部计量方法