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2025年金融风险管理师宏观审慎监管工具专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师宏观审慎监管工具专题试卷及解析

2025年金融风险管理师宏观审慎监管工具专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪项工具属于典型的逆周期资本缓冲（CCyB）监管措施？

A、存款准备金率调整

B、动态拨备要求

C、杠杆率上限设定

D、流动性覆盖率（LCR）

【答案】B

【解析】正确答案是B。动态拨备要求是逆周期监管的核心工具，通过在经济繁荣

期提高拨备、衰退期释放拨备来平滑信贷周期。A选项属于传统货币政策工具，C选项

是微观审慎工具，D选项属于流动性监管工具。知识点：逆周期监管工具分类。易错点：

将逆周期资本缓冲与一般资本要求混淆。

2、系统重要性金融机构（SIFI）的附加资本要求主要目的是？

A、提高单个机构盈利能力

B、降低系统性风险传染概率

C、增强市场流动性

D、简化监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。SIFI附加资本要求旨在通过提高损失吸收能力来减少”大而

不能倒”机构的风险外溢效应。A选项与监管目标相悖，C选项属于流动性监管范畴，D

选项与实际效果相反。知识点：系统重要性监管逻辑。易错点：混淆附加资本与普通资

本要求的功能差异。

3、宏观审慎压力测试与微观压力测试的核心区别在于？

A、测试频率不同

B、是否考虑机构间关联性

C、是否使用历史数据

D、是否公开披露结果

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎压力测试必须包含金融网络传染效应和共同风险

暴露分析，而微观测试仅关注单个机构。A、C、D选项均非本质区别。知识点：压力

测试的审慎层级差异。易错点：忽视系统性风险的关联性特征。

4、下列哪项属于宏观审慎监管的”时间维度”工具？

A、交易税

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B、贷款价值比（LTV）上限

C、跨境资本流动管理

D、恢复与处置计划

【答案】B

【解析】正确答案是B。LTV限制通过调节信贷投放节奏来平抑房地产周期，属于

典型的时间维度工具。A、C选项属于资本流动管理，D选项属于处置机制。知识点：

宏观审慎双维度框架。易错点：混淆时间维度与结构维度工具。

5、宏观审慎政策委员会（MPC）最理想的治理结构特征是？

A、完全由财政部门主导

B、央行与监管机构协同决策

C、独立于所有政府部门

D、仅由商业银行代表组成

【答案】B

【解析】正确答案是B。协同决策能平衡货币政策与监管政策，避免目标冲突。A选

项可能产生财政主导问题，C选项缺乏政策协调性，D选项存在利益冲突。知识点：宏

观审慎治理模式。易错点：忽视政策协调的重要性。

6、下列哪项指标最适合监测房地产市场的系统性风险？

A、房价收入比

B、住房抵押贷款增速

C、房地产开发投资占比

D、商业地产空置率

【答案】B

【解析】正确答案是B。信贷增速是金融顺周期的先行指标，比价格指标更具预警

价值。A选项反映居民负担能力，C选项属于供给端指标，D选项仅针对商业地产。知

识点：风险监测指标选择。易错点：过度关注价格指标而忽视信贷指标。

7、宏观审慎评估体系（MPA）中，跨境融资风险加权余额的计算主要针对？

A、个人外币存款

B、企业境外发债

C、主权外债

D、QFII投资额度

【答案】B

【解析】正确答案是B。企业境外发债属于跨境融资的核心监管对象，MPA通过风

险加权管理其规模。A、C选项不在MPA范围内，D选项属于证券投资管理。知识点：

MPA监管范围。易错点：混淆跨境融资与跨境投资的监管差异。

8、当金融体系出现”过度冒险”行为时，最适宜的宏观审慎工具是？

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