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2025年金融风险管理师利率互换定价中的有限差分法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师利率互换定价中的有限差分法专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师利率互换定价中的有限差分法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利率互换定价中，有限差分法主要用于解决哪类问题？

A、信用风险建模

B、利率路径依赖型衍生品定价

C、波动率曲面构建

D、流动性风险测量

【答案】B

【解析】正确答案是B。有限差分法特别适用于处理具有路径依赖特征的利率衍生

品定价，如利率互换。选项A信用风险建模通常采用结构模型或简化模型；选项C波

动率曲面构建更多使用插值或外推技术；选项D流动性风险测量主要基于市场数据统

计方法。知识点：有限差分法在金融工程中的应用场景。易错点：容易混淆有限差分法

与蒙特卡洛模拟的适用范围。

2、显式有限差分法的主要优势是什么？

A、无条件稳定

B、计算效率高

C、精度最高

D、适用于所有类型边界条件

【答案】B

【解析】正确答案是B。显式有限差分法计算简单直接，不需要求解线性方程组，因

此计算效率较高。选项A错误，显式方法是有条件稳定的；选项C错误，隐式方法通

常精度更高；选项D错误，某些复杂边界条件可能需要特殊处理。知识点：有限差分

法分类及特点。易错点：容易忽略显式方法的稳定性限制条件。

3、在利率互换定价中，CrankNicolson方法属于哪种有限差分格式？

A、完全显式

B、完全隐式

C、半隐式

D、随机游走

【答案】C

【解析】正确答案是C。CrankNicolson方法是显式和隐式的加权平均，属于半隐式

格式。选项A和B分别代表两种极端情况；选项D是另一种数值方法。知识点：有限

差分格式分类。易错点：容易混淆CrankNicolson与纯隐式方法的区别。

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4、有限差分法中网格划分的密度主要影响定价结果的哪个方面？

A、计算速度

B、收敛性

C、模型假设

D、市场数据需求

【答案】B

【解析】正确答案是B。网格密度直接影响数值解的收敛性和精度。选项A受网格

密度影响但不是主要方面；选项C和D与网格划分无关。知识点：有限差分法参数设

置。易错点：容易过度追求网格密度而忽视计算成本。

5、在利率互换定价中，有限差分法处理边界条件时通常采用什么方法？

A、固定利率边界

B、线性外推

C、镜像法

D、以上都可能

【答案】D

【解析】正确答案是D。根据具体问题特点，可能采用多种边界条件处理方法。知

识点：有限差分法边界条件处理。易错点：容易认为存在唯一标准方法。

6、隐式有限差分法相比显式方法的主要优势是什么？

A、计算量更小

B、无条件稳定

C、实现更简单

D、内存占用少

【答案】B

【解析】正确答案是B。隐式方法具有无条件稳定性，可以使用较大时间步长。选

项A、C、D都是显式方法的优势。知识点：有限差分法稳定性分析。易错点：容易混

淆稳定性与计算效率的关系。

7、在利率互换定价中，有限差分法的时间离散化通常采用什么格式？

A、向前欧拉

B、向后欧拉

C、中心差分

D、以上都可能

【答案】D

【解析】正确答案是D。根据精度和稳定性要求，可能采用不同时间离散格式。知

识点：有限差分法时间离散化技术。易错点：容易认为存在唯一最优格式。

8、有限差分法在利率互换定价中最难处理的是哪个因素？

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A、利率波动率

B、期限结构

C、提前偿付

D、交易对手风险

【答案】B

【解析】正确